中国农业银行外汇理财业务的发展及风险防范研究

摘要

随着经济全球化的加深和我国金融体制改革步伐的不断加快，传统借贷业务的利润空间压缩，商业银行的关注点逐步转向中间业务的发展。理财业务己成为我国创新中间业务的主要代表之一。其中，外汇理财业务借助人民币汇率形成机制改革及外汇市场逐步开放的东风，已逐渐成为国内商业银行的业务增长点。与此同时，由于外汇理财业务涉及众多金融衍生工具的应用，这些工具在为银行带来较高收益的同时也蕴涵了巨大风险。因此，与外汇理财业务相对应的风险控制机制不仅关系到业务自身安全，更与整个银行资金的安全休戚相关。
　　 本文采用了规范研究与实证研究相结合、理论与实践相结合的方法，试以中国农业银行外汇理财业务的发展及风险防范为题，总结中国农业银行外汇理财产品的发展历程，通过具体分析境外代客理财产品QDII和对公外汇理财产品的人民币负债管理，结合2007年全球金融危机对外汇理财业务的影响，对农业银行外汇理财业务发展和风险防范进行研究，并提出了措施建议。
　　 农业银行的外汇理财业务还处在起步阶段，尽管有许多问题需要我们解决，但未来的发展前景十分广阔。随着我国会融市场的不断完善，外汇理财业务必将成为农业银行中间业务领域的一支奇葩。
　　 本文的创新之处在于运用外汇理财实例，对银行外汇理财这一新的业务领域进行了较详尽的分析，并结合在农业银行工作经历，对农业银行在外汇理财领域的发展和风险防范提出了些建设性意见，如开发员工思想行为电子排查系统、建立统一金融市场业务体系、运用VaR模型及VaR计算软件加强风险管理等。

目录

文摘

英文文摘

CONTENTS

第一章 前言

1.1 研究目的与意义

1.2 主要内容及研究方法

1.3 国内外文献综述

1.4 创新与不足

第二章 我国外汇理财业务发展的理论基础

2.1 外汇理财业务发展的理论基础

2.2 外汇理财业务的产品基础

第三章 农业银行外汇理财业务发展分析

3.1 农业银行外汇理财业务发展的基础

3.2 农业银行外汇理财业务发展的历程

3.3 农业银行外汇理财业务发展的现状

3.4 农业银行外汇理财业务发展中存在的问题

第四章 农业银行外汇理财业务风险分析

4.1 2007年全球金融危机对外汇理财业务的影响

4.2 农业银行外汇理财业务风险实例-CMS人民币负债管理

4.3 农业银行外汇理财业务的风险分析

第五章 农业银行外汇理财业务发展及风险防范的措施建议

5.1 农业银行外汇理财业务发展的措施建议

5.2 农业银行外汇理财业务风险防范的措施建议

参考文献

致谢

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