利率市场化背景下银行定期存款定价的影响因素研究

摘要

随着国家经济开放程度的不断加强，中国利率市场化进程不断加快，这是中国金融体系提升的重要里程，也是党和国家高度重视金融安全的体现，利率市场化进程的加快，有利于中国经济以及金融系统的安全，对国家持久稳定的发展有着不可忽视的作用。在2015年10月份，中国央行决定对商业银行与农信社这些银行等机构不需要进行利率上限的约束，至此，利率市场化的改革慢慢在中国开始实现。随着人民生活水平的提升，现在社会上人们的手中的资金越来越多，对定期、理财需求的服务也不断提升。特别是在股市低迷的期间，人们对定期存款业务的需求不断增加，越来越多的居民喜欢定期存款作为获得稳定收益的投资方式。为此，多数商业银行也在不断的开拓定期存款业务，这也是中国利率市场化进程的发展产物。但是在国家环境大背景下，利率市场化的不断放开，不仅使得商业银行有着自由的利率定价权，创新不同形式的定期存款产品，而且由于利率的走势变化，也使得商业银行定期存款产品的发展受到一定程度的影响。
　　利率市场化进程中，银行定期存款利率定价行为有别于利率管制环境下，所以，有必要探究利率市场化背景下银行定期存款利率定价的影响因素，以便为银行定期存款定价提供指导借鉴。本文主要内容如下:在总结归纳国内外关于银行定期存款利率定价研究的基础上，阐述了利率市场化在中国进程中的现状，同时分析银行定期存款产品的特点，结合利率市场化背景下分析中国定期存款业务存在的问题;其次在中国金融背景现实基础上，有重点的分析中国定期存款业务在发展中出现的问题和利率市场化进程下定期存款利率定价的影响因素，同时运用实证分析方法，搜集2014-2016年以来124家银行定期存款利率资料与商业银行的经营数据等信息，同时建立多元线性回归模型，分析利率市场化背景下银行定期存款利率定价的影响因素，研究发现:大银行比中小银行支付的定期存款利率更低，全国性银行比地方性银行支付的定期存款利率更低;定期存款利率与银行的中间业务收入占比、盈利能力、不良贷款占比负相关;地方性银行定期存款利率定价与市场集中度无显著关系，但与市场份额负相关。最后，文章提出了在利率市场化日渐完善的情况下中国银行业定期存款定价机制的发展对策。

目录

声明

摘要

第一章 绪论

1．1 研究背景与意义

1．1．1 研究背景

1．1．2 研究意义

1．2 研究目的与思路

1．2．1 研究目的

1．2．2 研究思路

1．3 研究内容与方法

1．3．1 研究内容

1．3．2 研究方法

1．4 研究创新点

1．4．1 研究视角的创新

1．4．2 研究内容的创新

第二章 理论基础及国内外研究现状

2．1 相关概念界定

2．1．1 利率市场化

2．1．2 定期存款

2．2 理论基础

2．3 国内外研究现状

2．3．1 利率市场化的相关研究

2．3．2 关于定期存款利率定价机制的相关研究

2．3．3 关于定期存款影响因素的相关研究

2．3．4 文献述评

第三章 利率市场化背景下银行定期存款业务现状分析

3．1 利率市场化现状

3．2 我国银行定期存款业务现状

3．3 利率市场化对银行定期存款利率定价的影响

3．3．1 利率市场化对银行定期存款利率定价的影响

3．3．2 不同银行性质定期存款利率定价的差异

第四章 利率市场化背景下银行定期存款利率定价的影响因素分析

4．1 数据来源

4．2 变量选取

4．2．1 被解释变量

4．2．2 银行特征变量

4．2．3 市场环境变量

4．3 模型设定

4．4 实证结果分析

第五章 研究结论与建议

5．1 规范和完善产品市场化的定价

5．2 重视银行定期存款产品创新

5．2．1 提升定期存款产品的设计创新水平

5．2．2 革新管控产品的模式

5．3 加强利率市场化背景下定期存款的风险控制

5．3．1 构建完善系统管控风险

5．3．2 规范产品运作及核算工作

5．3．3 加强所推出产品的信息披露

结束语

参考文献

致谢