声明
摘要
第一章 绪论
1．1 研究背景及意义
1．2 国内外研究现状
1．2．1 国外研究现状综述
1．2．2 国内研究现状综述
1．3 研究思路与目的
1．4 研究的难点、创新点
1．4．1 难点
1．4．2 创新点
第二章 相关理论综述
2．1 影子银行体系概述
2．1．1 影子银行体系概念及特点
2．1．2 影子银行体系的产生及发展
2．1．3 我国影子银行体系风险监管现状
2．2 VAR模型相关理论
2．2．1 VAR的基本概念
2．2．2 VaR法的风险度量方法
2．2．3 VaR模型引入影子银行体系的必要性
2．3 本章小结
第三章 影子银行的风险度量及实证研究
3．1 影子银行金融风险在我国的一般表现
3．2 基于历史模拟法测算影子银行体系中某金融产品的风险
3．2．1 已购买的远期合约为例
3．2．2 货币基金的实证研究—以余额宝为伪
3．3 本章小结
第四章 美国影子银行体系风险管理对我国启示
4．1 美国影子银行体系构成及运作机制分析
4．1．1 美国影子银行体系的构成
4．1．2 美国影子银行体系运作机制分析
4．2 美国影子银行体系及影响分析
4．2．1 产品工具及风险分析
4．2．2 美国影子银行体系在次贷危机中的影响
4．3 美国影子银行体系风险管理对我国的启示
4．3．1 建立住房抵押贷款政策体系
4．3．2 提高影子银行体系金融创新产品监管水平
4．4 本章小结
第五章 我国影子银行风险管理的对策建议
5．1 影子银行内部评级体系——以小额贷款公司为例
5．2 构建合理的监管体系
5．2．1 建立全面的法律支撑体系
5．2．2 适时控制影子银行系统杠杆率
5．2．3 增加影子银行体系的透明度
5．3 我国影子银行风险管理尚需完善的工作
5．3．1 政府适时调整传统银行贷款条件限制
5．3．2 提高存款利率，降低民间资本的流动性
5．3．3 建立影子银行体系内专业人才队伍
5．4 本章小结
结论
参考文献
攻读硕士学位期间发表的学术论文
致谢
