基于含有负数DEA模型的中国煤炭上市企业效率研究

摘要

煤炭行业是中国能源支柱性产业，近年来，各种煤炭企业扩张新建导致市场供需不平衡，煤炭价格下跌，煤炭市场面临“黄金十年”之后的“寒冬季”，国家针对这种状态出台了一系列供给侧改革，煤炭企业去产能的政策。煤炭企业面临严峻的问题，急需改善现有效率低下问题，以及寻找新的发展路径。基于上述问题，本文主要进行了以下研究工作:
　　(1)将传统DEA模型数据平移有效性分析拓展到广义DEA模型，验证了广义BCC模型的数据平移后，决策单元有效性不变，给出了数据平移尺度合理性的判定条件，从而为广义DEA模型评价煤炭企业效率分析提供了理论支持。
　　(2)选取2009-2015年间中国29家煤炭上市企业作为研究对象，选取合适的投入产出指标，从整体情况、分规模、各企业分别进行效率分析，并且给出投影改进值。
　　(3)运用Malmquist指数法对2009-2015年间中国29家煤炭上市企业进行动态效率分析，评价了全要素生产率指数、综合技术效率指数、技术进步指数的变化。
　　(4)结合Tobit线性回归分析方法，对中国煤炭上市企业综合效率影响因素进行分析。
　　通过实证研究结果表明:①煤炭上市企业近年来综合效率和纯技术效率的都是呈现下滑趋势;②小型煤炭企业效率优于其他规模煤炭企业;③煤炭上市企业全要素生产率下降，和技术进步指数变化趋势相同;④效率影响因素分析表明，基层员工情况、股权集中度、资产负债率和企业综合效率呈显著负相关，总资产周转率和企业综合效率呈显著正相关。最后，对中国煤炭上市企业的效率提升提出了政策建议，并指出了研究中存在的不足及未来的研究展望。

目录

声明

摘要

第一章 绪论

1．1 研究背景与选题意义

1．1．1 研究背景

1．1．2 选题意义

1．2 研究内容及研究方法

1．2．1 研究内容

1．2．2 研究方法

1．3 论文框架

1．4 论文的创新之处

第二章 文献综述与相关理论

2．1 DEA方法和企业效率相关理论

2．1．1 DEA相关理论

2．1．2 Malmquist生产指数法

2．2 Tobit回归分析方法

2．3 输入输出指标中含有负值的DEA模型的研究进展

2．4 DEA方法在效率评价中的应用进展

2．4．1 DEA方法在企业效率评价中的应用进展

2．4．2 DEA方法在煤炭企业效率评价中的应用进展

第三章 含有负值广义DEA模型

3．1 广义DEA模型

3．1．1 广义DEA模型

3．1．2 广义DEA的有效性定义

3．1．3 基于广义DEA方法的投影分析

3．2 单元指标数据平移前后广义DEA模型的有效性分析

3．2．1 平移后的广义DEA模型

3．2．2 单元指标平移后广义DEA有效性及投影分析

第四章 基于广义DEA模型的中国煤炭上市企业效率实证研究

4．1 样本和决策单元的选取和来源

4．2 指标体系的建立和数据处理

4．3 煤炭上市企业效率研究的模型构建以及数据处理

4．4 中国煤炭上市企业效率研究

4．4．1 煤炭上市企业整体效率分析

4．4．2 煤炭上市企业各企业效率分析

4．4．3 煤炭上市企业分规模效率分析

4．5 中国煤炭上市企业的投影分析

4．6 煤炭上市企业效率动态研究

4．7 效率影响因素回归分析

4．7．1 煤炭上市企业影响因素假设

4．7．2 Tobit模型构建及结果分析

第五章 研究结论与展望

5．1 研究结论与政策建议

5．2 研究局限与未来展望

参考文献

附录

攻读学位期间发表及待发表的主要学术论文

攻读硕士学位期间参加科研项目情况

致谢