声明
摘要
1.1选题的背景与意义
1.2国内外的研究现状
1.2.1股票市场分析的研究现状
1.2.2模糊时间序列模型的研究现状
1.3本文结构
第2章背景知识
2.1模糊理论的基本概念
2.1.1隶属度函数
2.1.2模糊集的表示方法
2.1.3模糊关系及其运算
2.2模糊时间序列模型的基本概念
2.1.3模糊关系及其运算
2.2.2建立模糊时间序列模型的基本步骤
2.3其它有关背景知识
2.3.1高斯函数的有关知识
2.3.2贝叶斯公式
2.3.3核函数
2.4本章小结
第3章模糊时间序列模型的改进方法
3.1论域的定义与划分
3.1.1常见的论域划分方法
3.1.2基于高斯混合聚类的论域划分方法
3.2模糊集的建立与数据样本模糊化
3.2.1三角模糊隶属度函数
3.2.2高斯隶属度函数
3.3模糊关系的建立
3.4数据逆模糊化
3.4.1加权平均法
3.4.2加权平均法的改进方法
3.4本章小结
第4章上海证券综合指数走势分析
4.1股票价格指数的选取及时间选择
4.2模糊时间序列模型对上证综指的分析
4.2.1确定论域
4.2.2论域划分
4.2.3模糊关系的建立
4.2.4数据逆模糊化
4.2.5上证综指测试集数据的预测与结果分析
4.3预测结果的评价
4.4本章小结
第5章总结与展望
参考文献
致谢