期货会员系统中程序化交易模块的设计与实现

摘要

中国金融市场快速发展，全电子化的交易也越发活跃，随着期货市场新合约的上市和各交易所夜市的不断推出，以及金融市场的不断完善，我国投资者和会员机构的投资理念意识逐渐趋于理性和成熟，投资的行为由主观情绪所主导渐渐转变为客观理性的投资，而程序化交易凭借着其客观理性稳定安全的交易和风控特性逐渐地融入中国金融市场，所以设计开发并推广程序化交易系统能使期货市场更加活跃，流动性更强。
　　程序化交易泛指利用行情收发软件和电脑交易程序，再融入一些参数触发条件，按电脑给出的信号来进行空头多头的操作。本文以实际应用软件出发，对基于期货会员系统程序化交易的实现进行详细的探讨和分析。第一部分介绍程序化交易的相关知识和国内外现状，并以图标形式展现其优劣性;第二部分详细介绍期货会员端系统的系统架构和技术优势，为开发程序化交易的应用，并使其继承技术优势打下基础;第三部分对程序化交易的建立过程和统计检验进行了研究，并融入一些算法策略，提高效率和市场流动性;第四部分对设计的程序化交易系统进行了测试，并采集结果数据进行了分析。最后是程序化交易对期货市场的影响和需求。
　　使用程序化交易可以在交易过程中避免人为的失误，其在风险管理、成本管理等方面具有不可比拟的优势。目前我国的程序化交易尚处于稳步发展阶段，因为起步较晚还没有大众化，很多程序都不为人知。因此本文不仅全面深入地了解程序化交易在金融工程学术上的重要意义，而且还自主开发设计了基于期货会员系统的程序化交易系统，希望能在实际期货投资市场中所运用，提高其研究价值。

目录

声明

摘要

1 绪论

1．1 选题背景和意义

1．2 国内外历史与现状

1．2．1 历史

1．2．2 国外研究现状

1．2．3 国内研究现状

1．3 程序化交易的利弊

1．3．1 利端

1．3．2 弊端

1．4 本文研究的目标和内容

1．5 本文所做的工作

1．6 本章小结

2 期货会员系统架构和业务通讯协议

2．1 期货会员系统的介绍

2．1．1 期货会员系统的概念和术语

2．1．2 期货会员系统的技术优势

2．1．3 期货会员系统的业务特点

2．2 期货会员系统体系结构

2．2．1 期货会员系统体系结构

2．2．2 期货会员系统硬件环境

2．2．3 期货会员系统网络架构

2．3 程序化交易系统设计方案

2．4 本章小结

3 程序化交易系统设计

3．1 基本思路

3．1．1 数据库选择

3．1．2 编程语言选择

3．1．3 脚本语言选择

3．2 对上端系统API接口设计

3．2．1 通讯模式

3．2．2 业务设计

3．2．3 安全可靠

3．3 对下端系统API接口设计

3．3．1 交易接口

3．3．2 行情接口

3．3．3 业务设计

3．4 系统功能设计

3．4．1 报单线程

3．4．2 频率可控

3．4．3 价格可控

3．5 系统架构设计

3．6 系统策略设计

3．7 特殊技术设计

3．7．1 信息总线基本概念

3．7．2 协议体系

3．7．3 通讯模式

3．7．4 可靠分组回退NACK机制

3．8 数据库的设计

3．9 本章小结

4 系统实现与测试

4．1 系统的实现

4．1．1 接口实现

4．1．2 业务实现

4．1．3 核心实现

4．1．4 工具实现

4．2 功能的实现

4．3 功能测试

4．3．1 启动测试环境

4．3．2 启动程序化系统

4．3．3 风险管理控制

4．4 采集结果

4．5 优化改进

4．6 本章小结

结论

参考文献

致谢