重尾分布高条件分位数估计

摘要

近年来，在许多领域中，人们往往更关注尾部数据的条件分位数的研究，尤其是重尾分布。一般情况下，可以通过分位数回归给出有效的估计，但传统分位数回归对于极高或极低分位数的估计却并不奏效。本文通过提出新的尾部极值参数估计方法，再结合传统分位数回归，进而提出重尾分布高条件分位数估计(简称EHH)。EHH方法可以通过参数的调节，表现出良好的估计精度和稳健性。本文具体内容如下: 第一章，提出了新的尾部极值参数估计方法。 第二章，提出了EHH方法。 第三章，通过数据模拟来研究EHH方法的稳健性。 第四章，展示了EHH方法在实例分析中的应用效果。 第五章，介绍了本文中涉及的定理证明。

目录

第一个书签之前

?a????òa

Abstract

òy??????

1 D?μ??22????μ2?êy1à??

1.2 D?μ??22????μ2?êy1à??

2 ???2·?2???ì??t·???êy1à??

2.1.2 ·?12D±?êμ??é??

2.2 EHH·?·¨

2.2.2 ·?12D±?êμ??é??

3 êy?μ?￡?a

4 êμày·???

5 ?¨àí?¤?÷

?á??????

2??????×

1￥?á??ê??§???ú??·￠±í?§ê??????é??

??????D?

′óá?àí1¤′ó?§?§??????°?è¨ê1ó?êúè¨êé