贷款集中度及其对我国商业银行绩效影响的研究

摘要

经济新常态下，我国积极提倡打造创新型国家，鼓励大众创业、万众创新，积极推动产业结构调整升级。2015年，我国银监会发布《关于2015年小微企业金融服务工作的指导意见》导致商业银行将贷款资源普及到众多小微企业。这种向小微企业贷款的行为会对银行贷款结构产生影响，导致贷款集中度发生变化。然而相关文献较少，因此本文将尝试考察贷款集中度变化是否会对商业银行绩效产生影响。
　　本文的研究对象是截至2017年3月，我国沪深交易所上市的银行板块中的20家上市银行（为了数据的可比性，本文剔除了2011-2015年间通过兼并收购的城市商业银行）。
　　本文借鉴了财政部2016年6月发布的《金融企业绩效评价办法》中规定的四个层次共13个指标来评估银行绩效，对这20家银行的可获得数据的9个数据采用因子分析法，分别得出各银行的主因子，按照每个主因子的方差贡献率确定每个主因子的权重，最终得出这20家银行2011-2015年的综合绩效。然后，分别利用每家银行最大单一客户贷款总额占其资本净额的比例以及最大十家单一客户贷款总额占资本净额的比值来代表贷款集中度，利用2011-2015年共计五年，二十家银行的数据，采用面板模型，利用sta ta进行回归分析，最终得出结论。
　　结果表明:贷款集中度对我国商业银行绩效存在显著正相关关系,其原因有以下两个方面：一方面，企业对银行贷款资源的垄断，使得银行的贷款资源从效率低的企业流向效率高的企业，根据垄断理论，认为当垄断达到一定程度时，促进了整个市场的绩效，当少数几家企业控制了银行大量的贷款资源时，银行的经营成本降低，也提高了商业银行的绩效，所以当贷款集中度增加时，商业银行的绩效也增加。另一方面，当银行贷款集中度较低时，银行需要花费更多的经营成本来管理贷款企业，同时，由于信息的不对称性，银行必须对贷款企业的信用进行评级，又增加了银行的成本，同时，银行放贷企业数量的增加，也增加了银行面临的信息不对称的风险，所以贷款集中度的降低造成了商业银行绩效的下降。而商业银行除了以营利为目的外，还承担着相应的社会责任，以此提出建议:商业银行在进行贷款时，不仅需要积极响应国家政策，向小微企业提供贷款资源，而且需要对小微企业的信用信息进行评级，以期降低商业银行风险，提高商业银行绩效。

目录

声明

1 引 言

1.1 选题背景及意义

1.2国内外文献综述

1.3 研究方法与研究内容

1.4研究特色与创新

2有关贷款集中度与商业银行绩效研究的理论基础

2.1 有关贷款集中度研究的理论基础

2.2 贷款集中度对商业银行绩效影响的理论基础

3 我国商业银行的贷款集中度及绩效现状

3.1我国商业银行的发展历史

3.2我国商业银行贷款集中度现状

3.3我国商业银行绩效现状

4 贷款集中度与商业银行绩效的测度构想

4.1贷款集中度、商业银行绩效的测度基本思路及方法

4.2贷款集中度、商业银行绩效的测度指标体系构建及数据来源

4.3贷款集中度、商业银行绩效的测度指标数据处理

5“十二五”期间贷款集中度对商业银行绩效影响的测度分析

5.1“十二五”期间我国商业银行贷款集中度、商业绩效的测度结果

5.2“十二五”期间贷款集中度对商业银行绩效影响的实证分析

5.3 小结

6.政策建议及不足之处

6.1 提升商业银行绩效政策建议

6.2 不足之处

参考文献

附表1 2015及2016年我国银行业金融机构用于小微企业的贷款情况表

附表2“十二五”期间我国部分商业银行绩效测度指标（原始）数据

附表3“十二五”期间我国部分商业银行贷款集中度测度指标（原始）数据

致谢

在读期间公开发表论文（著）及科研情况