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声明
1.绪论
1.1选题的背景和意义
1.2本文的研究思路及方法
1.3本文的结构安排
1.4本文的创新与不足
2.文献综述:股票市场联动研究的一个评述
2.1股票市场联动的概念界定
2.2股票市场间联动的衡量
2.3股票市场间联动的机理研究
3.我国股市与国际股票市场联动性研究:理论分析
3.1股票市场联动机理的一般分析
3.2我国股票市场与国际股市联动的机理研究
4.我国股市与国际股票市场联动性实证分析:简单考察
4.1模型构建
4.2样本和数据描述
4.3实证结果和分析
4.4小结
5.我国股市与国际股票市场联动性实证分析:深入分析
5.1模型构建
5.2实证结果和分析
5.3模拟交易
5.4极值分析
5.5小结
6.我国股市与国际股票市场联动性实证分析:机理研究
6.1宏观经济新闻的公告效应与股票市场联动
6.1.1理论假设与模型构建
6.1.2样本和变量选择
6.1.3实证结果与分析
6.1.4小结
6.2 QFII的引入与股票市场联动
6.2.1我国QFII基本情况
6.2.2样本和数据描述
6.2.3实证分析
6.2.4稳健性检验
6.2.5小结
7.结论与展望
7.1主要研究结论
7.2进一步的研究方向
参考文献
致谢