文摘
英文文摘
1.绪论
1.1 选题背景与研究意义
1.1.1 选题背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外文献评述
1.2.1 信贷扩张与房地产价格波动
1.2.2 全国性房地产泡沫识别的基本方法
1.2.3 区域性房地产泡沫识别的基本方法
1.3 研究框架
1.3.1 研究思路
1.3.2 结构安排
1.4 本文的创新与不足
1.4.1 本文的创新
1.4.2 本文的不足
2.理论基础:信贷扩张与房地产泡沫
2.1 传统理论框架
2.1.1 房地产与信贷周期的理论逻辑
2.1.2 政府、地产商和银行的博弈机制
2.1.3 货币政策到房地产价格的传导渠道
2.1.4 房地产价格到货币政策的传导渠道
2.2 计量分析思路
2.2.1 信贷扩张与房地产价格的理论分析及SVAR模型
2.2.2 全国性房地产泡沫的形成机理分析及Sspace模型
2.2.3 区域性房地产泡沫的形成机理分析及面板数据模型
3.研究假设:信贷扩张与房地产泡沫
3.1 信贷扩张与房地产价格波动分析及研究假设
3.2 信贷扩张与全国房地产市场分析及研究假设
3.3 信贷扩张与区域房地产市场分析及研究假设
4.信贷扩张与房地产价格波动——基于SVAR模型的实证研究
4.1 变量选取与数据处理
4.2 模型设定与估计方法
4.3 信贷扩张与房地产价格波动的估计结果与实证分析
4.3.1 信贷扩张与房地产价格波动的估计结果分析
4.3.2 房价对于收入、利率、货币和信贷冲击的响应与方差分解
4.3.3 收入、利率、货币和信贷对于房价冲击的响应与方差分解
4.3.4 收入和房价对于利率、货币和信贷冲击的响应
4.4 小结
5.信贷扩张与全国性房地产泡沫——基于Sspace模型的实证研究
5.1 变量选取与数据处理
5.2 模型设定与估计方法
5.3 全国性房地产泡沫的估计结果与实证分析
5.3.1 全国性房地产供给与房地产需求的时变弹性分析
5.3.2 全国性房地产基础价值与泡沫比率的估计结果分析
5.3.3 全国性房地产泡沫的Granger因果分析
5.3.4 全国性房地产泡沫的时变弹性分析
5.4 小结
6.信贷扩张与区域性房地产泡沫——基于面板数据模型的实证研究
6.1 变量选取与数据处理
6.2 模型设定与估计方法
6.3 区域性房地产泡沫的估计结果与实证分析
6.3.1 区域性房地产泡沫的模型比较分析
6.3.2 区域性房地产泡沫的测度结果分析
6.3.3 区域性房地产泡沫的Granger因果分析
6.3.4 区域性房地产泡沫的统计检验分析
6.3.5 区域性房地产泡沫的利率政策分析
6.4 小结
7.结论与政策建议
参考文献
致谢