声明
摘要
第1章绪论
1．1研究背景及意义
1．1．1研究背景
1．1．2研究意义
1．2文献综述
1．2．1国际大宗商品价格代理变量
1．2．2国际大宗商品价格对我国经济的影响
1．2．3研究现状评述
1．3研究方法和内容
1．4主要创新和不足
1．4．1创新之处
1．4．2不足之处
第2章理论基础
2．1国际大宗商品的概念界定
2．2国际大宗商品价格波动情况
2．2．1国际大宗商品价格波动的历史和现状
2．2．2国际大宗商品价格波动的影响因素
2．3国际大宗商品价格与我国工业产出、物价走势比较分析
2．4国际大宗商品价格对国内宏观经济变量影响的传导机制
2．5本罩小结
第3章整体国际大宗商品价格波动的时变影响
3．1模型构建
3．1．1时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)
3．1．2模型估计方法
3．2变量选取与模型估计
3．2．1变量说明与处理
3．2．2平稳性检验
3．2．3 MCMC估计
3．3变量随机波动率的时变特征分析
3．4脉冲响应函数的时变特征分析
3．4．1工业产出对国际大宗商品价格的脉冲响应
3．4．2物价对国际大宗商品价格的脉冲响应
3．5本章小结
第4章分类国际大宗商品价格波动的时变影响
4．1．1变量说明与处理
4．1．2平稳性检验
4．1．3 MCMC估计
4．2脉冲响应函数的时变特征分析
4．2．1工业产出对不同类国际大宗商品价格的脉冲响应
4．2．2物价对不同类国际大宗商品价格的脉冲响应
4．3本章小结
第5章研究结论及政策建议
5．1研究结论
5．2政策建议
参考文献
致谢
