棉及其相关产品价格指数的时间序列建模与分析

摘要

多年来我国的棉花政策一直处在不断调整当中，如棉花流通体制改革、棉花临时收储制度、棉花目标价格补贴试点等，形成国内棉花价格本身以及与国际棉花价格差波动频繁现象，对纺织行业的发展产生了一定的影响。本文以国内棉花、棉纱线、棉坯布价格指数市场运行的实际数据为研究背景，运用时间序列分析、回归分析等方法对各类规格棉花、纱线、坯布进行建模和预测分析。
　　首先在回顾建国六十年来棉花政策变革历程的基础上，简要分析了棉花收储制度和目标价格改革试点等政策的实施和变动对近年来棉花价格波动的影响。其次论文基于国内各类规格棉花、棉纱线、棉坯布价格指数实际数据通过Eviews5.0软件进行实证分析，经过了平稳性检验、相关图分析、模型定阶、ARCH效应检验后建立了相应的预测模型。预测的绝对误差和相对误差随着预测个数的增加呈波动增长趋势，误差在短期内较小且相对稳定，之后会有明显的放大现象。通过相关性的量化分析发现同一类别价格指数之间的相关性都较高，说明它们各自的价格指数波动趋势是一致的；运用归一化处理对国内棉花、纱线、坯布三类价格指数之间的相关性做了探讨，发现相邻两类间的价格指数相关性较高。
　　构建棉花3128B价格指数与其他规格棉花、棉纱线、棉坯布之间的回归方程，以此更简便地通过该类棉花价格指数预测值获得其他规格棉花、棉纱线、棉坯布未来的价格指数。经过分析该类棉花与其他规格棉花价格指数呈线性相关，与棉纱线、棉坯布价格指数呈曲线相关。实证表明，预测误差随着产品加工过程的深入逐步加大，这是由于产品加工过程中时间、地点、市场需求、行业状况等多种因素形成的。
　　基于实际市场的棉花、棉纱线、棉坯布价格指数时间序列进行建模及预测分析，为生产经营者提供了一种研究棉花行业发展动态的量化方法，也可以反映棉花及其相关产品的市场基本经济形态，为棉花行业的宏观管理提供了重要参考。