声明
摘要
第1章 绪论
1.1 研究背景
1.2 新型期权定价研究综述的国内外研究现状
1.3 本文结构编排及主要工作
1.4 本文创新点
第2章 期权定价的基础知识
2.1 资产定价的基本原理
2.1.1 无套利原理
2.1.2 风险中性定价原理
2.2 Black-Scholes期权定价方法
2.3 分数布朗运动
2.4 分数It?公式
2.5 分数Girsanov定理
2.6 新型期权的分类
第3章 两值期权的定价研究
3.1 两值期权的定义
3.2 两值期权的定价研究
3.2.1 Black-Scholos模型的两值期权定价
3.2.2 考虑分红和交易成本的B-S模型的两值期权的定价
3.2.3 带跳的分数布朗运动下两值期权的定价研究
3.2.4 两值期权定价的其它模型方法
3.3 一类跳扩散过程下两值期权定价公式的参数估计
3.4 小结
第4章 回望期权的定价研究
4.1 回望期权的定义
4.2 回望期权的定价模型
4.2.1 Goldman扩散模型的回望期权定价
4.2.2 CEV模型下的回望期权定价
4.2.3 布朗运动最大值分布的回望期权定价方法
4.2.4 回望期权定价的其它模型方法
4.3 小结
第5章 结论与展望
5.1 结论
5.2 展望
参考文献
致谢
南京师范大学;