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第一章 绪论
1.1 选题背景与目的意义
1.1.1 选题背景
1.1.2 研究目的与意义
1.2 文献综述
1.2.1 国外套期保值风险研究
1.2.2 国内套期保值风险研究
1.3 论文研究方法、研究思路与创新点
1.3.1 论文研究方法
1.3.2 论文研究思路
1.3.3 论文创新点
第二章 中国燃料油期货市场套期保值风险分析
2.1 中国燃料油期货市场套期保值风险管理现状分析
2.1.1 中国燃料油价格影响因素分析
2.1.2 中国燃料油期货市场套期保值风险管理现状及存在问题分析
2.2 中国燃料油期货市场套期保值风险识别
2.2.1 管理风险
2.2.2 套期保值比率风险
2.2.3 期货价格极端风险
2.2.4 基差风险
2.2.5 流动性风险
2.2.6 交割风险
2.2.7 投机风险
2.3 中国燃料油期货市场套期保值风险评估
2.4 本章小结
第三章 中国燃料油期货套期保值比率风险管理研究
3.1 最小风险套期保值比率提高套期保值效果的经济含义
3.2 多种套期保值模型下最小风险套期保值比率的确定
3.2.1 简单套期保值模型
3.2.2 OLS套期保值模型
3.2.3 OLS-CI套期保值模型
3.2.4 B-VAR套期保值模型
3.2.5 ECM套期保值模型
3.2.6 ECM-BGARCH套期保值模型
3.3 不同套保期限、不同套保模型下最小风险套期保值比率的计算
3.3.1 样本数据选取及检验
3.3.2 最小风险套期保值比率的估计
3.4 不同套保期限、不同套保模型下套期保值绩效的比较
3.4.1 套期保值绩效的检验模型
3.4.2 样本期内与样本期外套期保值绩效的比较分析
3.5 中国燃料油期货套期保值比率风险管理策略研究
3.6 本章小结
第四章 中国燃料油套期保值期货价格极端风险管理研究
4.1 期货价格极端风险对套期保值效果的影响
4.2 VaR理论与燃料油市场风险
4.2.1 VaR模型与燃料油市场风险
4.2.2 VaR模型的估计方法
4.2.3 VaR模型的检验方法
4.3 中国燃料油价格极端上涨风险与下跌风险的度量
4.3.1 样本数据选取与检验
4.3.2 GARCH模型的构建与估计
4.3.3 极端上涨与下跌VaR的估计与检验
4.3.4 不同阈值下的期货价格极端风险变化趋势分析
4.4 中国燃料油套期保值期货价格极端风险管理策略研究
4.5 本章小结
第五章 中国燃料油期货套期保值基差风险管理研究
5.1 基差风险对套期保值效果的影响
5.2 中国燃料油期货套划保值基差的统计性描述分析
5.3 中国燃料油期货套期保值基差风险的度量
5.3.1 基于 VaR理论的基差风险模型的构建及检验方法
5.3.2 中国燃料油套期保值基差风险的度量
5.4 中国燃料油期货套期保值基差风险管理策略研究
5.5 本章小结
第六章 结论
6.1 主要研究结论
6.2 进一步的研究方向
参考文献
致谢
在学期间的研究成果及发表的学术论文
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