不同时期国际天然气期货、现货价格波动网络演化特征分析

摘要

天然气作为新世纪新能源的典范，其价格与能源市场的稳定性紧密相关。因此，科学地认识天然气价格波动的特征具有十分重要的现实意义。本文主要从复杂网络的角度探索和分析天然气期货、现货价格的演化规律。
　　本研究分为两个部分：第一部分以NYHR天然气期货、现货价格数据为基础，利用粗粒化数据处理方法，把天然气期货、现货价格波动序列转化为符号序列，以5天为一个模态，作为网络的节点，以模态间的转换为边，构建天然气期货价格波动网络和天然气现货价格波动网络模型。第二部分着重于分析整体和不同时期天然气期货、现货价格波动网络的拓扑性质，包括强度与强度分布、集聚系数、介数以及网络直径和平均路径长度，探索并分析其波动演化规律。研究发现天然气期货、现货价格网络的核心波动状态集中在度值范围在中间的节点上。天然气期货价格波动网络在整体和不同时期内都服从幂律分布，但是幂律分布的程度不一样，而且天然气现货价格波动网络的幂律分布情况比天然气期货价格波动网络的更繁杂。另外，天然气期货、现货价格网络的集聚性既会发生在强度小的集团中，也会发生在强度大的集团中。我们还发现节点的中介能力不仅和节点强度有关，还和时期的划分有关，而且天然气期货、现货价格网络表现出短程的相关性。最后，我们从网络相似性角度，对比分析了天然气期货价格和现货价格之间具体的联动关系。

目录

声明

第一章 绪论

1.1研究背景与意义

1.2研究现状

1.3研究目标与方法

1.4研究内容与框架

第二章 基本理论

2.1引言

2.2网络节点的度与度分布

2.3网络的集聚性

2.4网络的中介性

2.5网络的直径与平均路径长度

第三章 天然气期货、现货价格波动网络模型的建立

3.1数据处理

3.2 网络模型构建过程

3.3不同时期天然气期货、现货价格波动网络

3.4本章小结

第四章 天然气期货、现货价格波动的动力学特征分析

4.1节点强度与强度分布

4.2 波动模态的集聚效应分析

4.3波动模态的过渡性分析

4.4波动模态的强度分布、集聚效应、过度性综合分析

4.5波动模态间转换周期

4.6 波动模态的相似性

4.7本章小结

第五章 总结与展望

5.1总结

5.2不足与展望

参考文献

致谢

硕士在读期间发表的论文