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论文说明:图表目录
声明
第1章绪论
1.1研究的背景与意义
1.2研究现状
1.2.1信用风险评估的研究现状
1.2.2生存分析的研究现状
1.2.3生存分析方法在信用风险评估中应用的研究现状
1.3本文的研究内容及创新点
第2章相关理论基础
2.1信用风险管理的对象
2.1.1信用风险的定义
2.1.2信用风险的特点
2.1.3信用风险的分类
2.2商业银行信用风险管理的主要内容
2.2.1商业银行信用风险的识别
2.2.2商业银行信用风险的量化及评估
2.2.3商业银行信用风险的监测与预警
2.2.4商业银行信用风险的处理
2.3财务困境的定义
2.3.1国外学者关于财务困境的定义
2.3.2国内学者关于财务困境的定义
2.4生存分析方法概述
2.4.1生存分析的基本概念
2.4.2生存分析的基本数据类型
2.4.3生存分析的基本函数
2.5生存分析Cox模型研究
2.5.1相关因素(协变量)
2.5.2Cox模型的基本形式
2.5.3生存函数的估计
2.6本章小结
第3章商业银行信用风险评估要素分析
3.1贷款企业财务风险分析
3.1.1盈利能力分析
3.1.2偿债能力分析
3.1.3营运能力分析
3.1.4发展能力分析
3.2贷款企业非财务风险分析
3.2.1贷款目的分析
3.2.2还款来源分析
3.2.3借款人的资信状况分析
3.2.4行业风险分析
3.3财务信用风险评估指标体系的确立
3.3.1评估指标间相互作用机理分析
3.3.2信用风险评估的思路
3.3.3指标体系建立原则
3.3.4财务信用风险评估指标体系构建
3.4本章小结
第4章数据预处理
4.1样本及数据来源
4.2缺失值处理
4.3显著性检验
4.4多重共线性检验
4.5因子分析
4.6本章小结
第5章Cox模型在财务信用风险评估中的应用研究
5.1Cox模型的建立
5.1.1生存时间与样本处理
5.1.2Cox模型的参数估计
5.1.3Cox模型拟合优度检验
5.2模型评估效果检验
5.2.1基本生存函数估计
5.2.2Cox模型预测能力检验
5.2.3二项分类Logistic回归分析
5.2.4.模型预测能力比较分析
5.3本章小结
第6章总结与展望
6.1全文总结
6.2研究局限与展望
致谢
参考文献
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