声明
摘要
论文图表索引
主要缩略词、符号变量注释表
第1章 绪论
1.1 选题背景及意义
1.2 国内外研究文献综述
1.2.1 信用衍生品定价模型研究现状
1.2.2 基于模糊随机环境的资产定价有关问题研究现状
1.2.3 模糊随机环境中的信用风险分析及衍生品定价模型研究现状
1.3 现有研究综合评述
1.4 本文的主要研究方法、内容和框架
1.4.1 本文的研究方法和内容
1.4.2 本文的结构框架
1.5 本文的可能创新点
第2章 模糊随机环境中构建新的无现金流信用衍生品定价模型的相关理论及内涵
2.1 模糊随机定价环境的内涵
2.1.1 模糊集的基本概念
2.1.2 模糊随机理论
2.1.3 模糊过程理论
2.1.4 模糊随机定价环境的具体内涵
2.2 无现金流信用衍生品的相关概念
2.2.1 信用衍生品的概念和内涵
2.2.2 无现金流信用衍生品的基本种类和结构
2.3 可违约未定权益的基本定价原理
2.4 本章小结
第3章 模糊随机环境中以强度模型为基础的CDS定价模型研究
3.1 模糊随机环境中构建以强度模型为基础的CDS定价模型的必要性分析
3.2 违约强度整体模糊化的CDS定价研究
3.2.1 整体模糊化的违约强度模型
3.2.2 基于新模型的CDS定价公式
3.2.3 模型的仿真计算
3.3 模糊随机环境中考虑含交易对手风险的CDS定价公式
3.3.1 含交易对手风险的环形违约强度模型
3.3.2 引入模糊性的CDS定价公式
3.3.3 仿真计算与参数敏感性分析
3.3.4 管理策略与政策建议
3.4 本章小结
第4章 模糊随机环境中以结构模型为基础的TRS与合成CDO定价模型研究
4.1 模糊随机环境中构建以结构模型为基础的TRS与合成CDO定价模型的必要性分析
4.2 模糊随机环境中的总收益互换(TRS)定价模型研究
4.2.1 引入模糊性分析的双指数跳扩散模型
4.2.2 考虑模糊随机性的TRS定价模型
4.2.3 模型仿真分析
4.3 模糊随机环境中的Gaussian Copula函数及合成CDO的定价研究
4.3.1 模糊形式的单因子Gaussian Copula模型
4.3.2 模型的应用--合成CDO定价
4.3.3 模型的模拟分析
4.4 基于模糊过程理论的信用衍生品定价模型研究
4.5 本章小结
第5章 在强度模型与结构模型中进一步引入犹豫性的CDS与LCDS定价模型研究
5.1 在强度模型与结构模型中进一步引入模糊现象对应犹豫性的必要性分析
5.2 引入衰减效应和犹豫性的CDS定价研究
5.2.1 加入衰减效应的环形违约强度模型
5.2.2 进一步引入模糊现象对应犹豫性的CDS定价公式
5.2.3 模型仿真分析
5.3 引入模糊性和犹豫性的LCDS定价模型研究
5.3.1 考虑模糊性和犹豫性分析的LCDS定价模型
5.3.2 模型仿真计算与政策建议
5.4 本章小结
第6章 全文总结与研究展望
6.1 全文总结
6.2 进—步研究的展望
参考文献
致谢
攻读博士学位期间发表的论文及参加的科研项目
东南大学;