兴业银行信用风险评估与信用风险管理的研究

摘要

信用风险是金融机构面临的最主要风险，发达国家商业银行对信用风险的管理比较成熟，在实践和理论上已经形成相应的体系。相比之下，兴业银行的信贷资产质量问题成为制约兴业银行进一步发展的绊脚石，所以尽快降低兴业银行不良资产比率对银行业持续发展刻不容缓。并且兴业银行的信用风险管理体系和管理技术必须不断更新才能满足金融信用风险管理的要求。导致兴业银行资产质量出现风险的根本原因在于我国社会信用体系很不健全，银行对企业信用评估技术较落后，风险管理滞后于业务发展，因此面临信用风险暴露的危险，并承担了较多的信用损失。对兴业银行而言，建立科学的信用风险评价指标体系，检测企业信用等级发生变化并实时调整风险管理策略是很有必要的。 本文从系统介绍信用风险管理的最新研究进展及国际活跃银行的管理状况出发，对比兴业银行的实践，从理论上分析了兴业银行建立信用风险评估系统的必要性。接着是建模分析，信用风险评估模型以兴业银行的贷款样本数据为基础，分别采用因子分析、线性判别分析和Logistic回归分析构建了兴业银行的信用风险评估模型，并通过了实践检验。因指标的偏相关率较高，本文只做了线性判别模型与Logistic回归模型。其中Logistic的判别准确率较高，多元判别稍微低一些，但两种模型的判别趋势基本相同，即对呆帐贷款的预测准确率较低，其原因是原样本对次级样本的划分不合理。希望这些模型对提高兴业银行信用风险分析能力与信用风险管理水平提供有益的借鉴。 在信用风险实证检验的基础上，根据国际上现代商业银行信用风险评估的最新理论、技术和方法，结合兴业银行的实际状况，构建了适合兴业银行风险管理特点的信用风险评估体系和信用风险管理体系，希望此成果能对兴业银行在信用风险管理方面提供一些参考。

目录

文摘

英文文摘

原创性声明及关于学位论文使用授权说明

第1章绪论

1.1研究背景

1.2研究目的及意义

1.3国内外文献综述

1.3.1国外银行信用风险评估与管理的相关理论和方法

1.3.2国内商业银行信用风险评估与管理的研究现状

1.4本文研究思路

1.5本文的主要创新点

第2章信用风险及信用风险评估概述

2.1商业银行信用风险

2.1.1信用风险的概念与特征

2.1.2信用风险管理的一般方法

2.1.3影响商业银行信用风险的因素

2.2商业银行信用风险评估

2.2.1信用风险评估定义

2.2.2信用风险评估一般方法

2.2.3国内信用风险评估方法存在的问题

2.3本章小结

第3章兴业银行信用风险评估与管理现状

3.1兴业银行信用风险管理概况

3.1.1兴业银行资产质量状况

3.1.2兴业银行信用风险管理制度建设情况

3.2信用风险监测与对不良资产的管理

3.2.1兴业银行对信用风险的监测

3.2.2不良资产的处置与管理

3.3兴业银行信用风险管理的组织框架

3.4目前兴业银行信用风险评估与管理所做的工作与不足

3.4.1兴业银行为改进信用风险管理系统所做的准备工作

3.4.2兴业银行在信用风险评估与管理上存在的不足

3.5改进兴业银行信用风险评估与管理体系的必要性

3.6本章小结

第4章完善兴业银行信用风险管理体系的理论研究

4.1兴业银行专家个人审批负责制的落实

4.2兴业银行信贷风险五级分类标准的细化

4.3信贷信息管理系统的完善

4.4国外同业信用风险管理先进经验的借鉴

4.5巴塞尔新资本协议的要求

4.6本章小结

第5章兴业银行信用风险评估模型的选择及应用

5.1兴业银行信用风险评估模型构建的整体思路

5.2构建兴业银行信用风险评估模型的方法原理

5.3兴业银行信用风险评估模型的构建

5.3.1样本数据和指标的选取

5.3.2模型的构建

5.4模型的检验

5.5模型的准确性分析

5.6本章小结

第6章兴业银行信用风险管理体系设计

6.1兴业银行信用风险评估体系的构建

6.2完善兴业银行信用风险预警系统

6.3加强兴业银行信用风险内部评级

6.4构建风险调整的资本收益绩效评估系统，实现风险组合管理

6.5保持充足的资本水平

6.6改进兴业银行信用风险控制措施

6.7本章小结

第7章结论

7.1论文的结论与不足

7.2论文的研究后续方向

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间主要的研究成果