文摘
英文文摘
论文说明:图表目录
声明
第1章绪论
1.1选题背景与意义
1.2国内外相关研究综述
1.3研究方法和论文结构
1.4本文主要创新点
第2章收益率波动理论及沪深股指收益率统计分析
2.1收益率波动的相关理论
2.1.1有效市场假说理论
2.1.2有效市场假说理论的困境
2.1.3收益率波动特征理论
2.2沪深股指收益率统计分析
2.2.1沪深股指总体波动规律分析
2.2.2沪深股指收益率序列的基本统计
2.2.3沪深股指收益率序列的自相关性
第3章沪深股指收益率波动的ARCH模型分析
3.1 ARCH模型及ARCH效应检验
3.1.1 ARCH模型及其相关变形
3.1.2 ARCH效应的检验与参数估计
3.2沪深股指收益率波动ARCH模型分析
3.2.1方差加入成交量对收益率波动的影响
3.2.2方差加入开盘价、最高价和最低价对收益率波动的影响
第4章沪深股指收益率波动特征分析
4.1沪深股指收益率波动的长期记忆性分析
4.1.1沪深股指收益率的长期记忆性分析
4.1.2沪深股指收益率波动的长期记忆性分析
4.2沪深股指收益率波动的日历效应分析
4.2.1沪深股指收益率的周内效应检验
4.2.2沪深股指收益率的月份效应检验
4.3沪深股指收益率波动的杠杆效应分析
4.4沪深股指收益率波动的溢出效应分析
4.4.1溢出效应的理论模型
4.4.2沪深股指收益率溢出效应的模型估计和检验
第5章总结与建议
5.1主要结论及其解析
5.2建议
5.3不足与展望
参考文献
附录
致谢