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摘要
插图索引
附表索引
第1章 绪论
1.1 选题的背景及意义
1.2 文献综述
1.2.1 国外相关研究
1.2.2 国内相关研究
1.3 研究内容和方法
1.4 创新与不足
第2章 股市波动性的理论分析
2.1 股市波动性的含义及其主要特征
2.1.1 波动性的含义
2.1.2 股市波动的主要特征
2.2 股市波动性的测定方法
2.2.1 描述性统计测定波动性的方法
2.2.2 利用ARCH族模型测定波动性的方法
第3章 中美两国创业板市场波动性的表现
3.1 深圳创业板市场波动性的表现
3.2 纳斯达克市场波动性的表现
3.2.1 纳斯达克市场成立以来的走势
3.2.2 纳斯达克市场2010年以来的走势
第4章 中美创业板市场波动性特征的实证分析
4.1 样本数据及描述性统计
4.1.1 样本数据的选取
4.1.2 样本数据的分析和检验
4.2 对于波动持久性的实证分析
4.3 对于波动杠杆效应的实证分析
4.4 对于收益与风险的实证分析
4.5 实证结果
第5章 中美两国创业板市场波动差异的成因分析
5.1 投资者行为特征的差异
5.2 交易制度差异
5.3 发行制度差异
5.4 退市制度差异
结论
参考文献
致谢
附录