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摘要
插图索引
附表索引
第1章 绪论
1.1 研究背景与意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 文献综述
1.2.1 价值溢价与动量效应国内外研究现状及评述
1.2.2 价值与动量混合策略国内外研究现状及评述
1.2.3 DEA交叉效率评价国内外研究现状及评述
1.2.4 均值-方差与均值-半方差模型国内外研究现状及评述
1.3 研究内容与方法
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究方法
第2章 理论基础
2.1 价值和动量投资策略相关理论
2.1.1 价值投资策略相关理论
2.1.2 动量投资策略相关理论
2.2 DEA交叉效率评价理论
2.2.1 DEA交叉效率基本思想
2.2.2 DEA交叉效率理论模型
2.3 均值-方差及均值-半方差理论
第3章 均值-方差价值与动量混合策略DEA交叉效率评价及资产组合选择
3.1 研究设计
3.1.1 样本及指标选取
3.1.2 股票资产组合构造
3.1.3 研究假设
3.2 单一价值与动量投资策略盈利性判别及比较
3.3 DEA交叉效率评价模型设计
3.3.1 DEA交叉效率评价模型
3.3.2 均值-方差DEA交叉效率评价模型设计
3.4 均值-方差价值与动量混合DEA交叉效率资产组合盈利分析
3.4.1 DEA交叉效率评价模型类别
3.4.2 均值-方差DEA交叉效率股票组合与样本总体股票组合比较
3.4.3 均值-方差DEA交叉效率股票组合与价值及动量股票组合比较
3.4.4 均值-方差DEA交叉效率股票组合夏普比率检验
第4章 均值-半方差价值与动量混合策略DEA交叉效率评价及资产组合选择
4.1 均值-半方差DEA交叉效率评价模型设计
4.2 均值-半方差价值与动量混合DEA交叉效率资产组合盈利分析
4.2.1 均值-半方差DEA交叉效率股票组合与样本总体股票组合比较
4.2.2 均值-半方差DEA交叉效率股票组合与价值及动量股票组合比较
4.3 不同风险偏好系数下均值-半方差DEA交叉效率股票组合比较
4.4 均值-方差与均值-半方差DEA交叉效率股票组合比较
结论
参考文献
致谢
攻读学位期间所发表的学术论文目录
攻读学位期间参与的科研项目