机动车辆保险分类费率厘定原理与方法研究

摘要

21世纪以来，伴随着汽车行业的繁荣，中国的机动车辆保险行业也进入了高速发展的阶段。但是，在竞争日益激烈的经济背景下，车险行业经营效率低下、产品同质化、价格体系失真等问题已成为制约行业持续、健康、快速发展的障碍。因此，加强车险定价原理与方法的探讨，寻求原理科学、技术公平稳定的费率厘定方法，对推动费率市场化改革、实现车险科学经营，推动中国车险业健康发展，具有积极而深远的意义。 本文以金融学、数学、统计学为理论基础，从理论与实际、定性与定量分析、规范研究与实证研究相结合的角度，对以下几个问题展开研究： 财产保险保费厘定的原理与方法研究。在回顾金融学领域相关的财产保险定价理论的基础上，探讨保险定价本质的理论渊源，展开对财产保险保费厘定原理与方法的研究。剖析各种保费厘定原理的适用条件和局限性，给出财产保险费率厘定方法体系的基本框架。 车险分类费率厘定中风险分级方法的研究。包括风险分级变量的选择和级别相对数确定。探讨风险分级变量的选择标准；结合保险实务比较级别相对数确定的三类方法——定性分析法、模糊数学分析法和定量分析法的异同；重点探讨定量分析法中数学模型的选择问题，从理论和实践的角度比较加法模型、乘法模型和广义线性模型的优势和不足。 广义线性模型厘定车险费率相关问题研究。从广义线性模型厘定费率的总体流程出发，结合广义线性模型的特点，比较广义线性模型和传统回归模型在分类费率厘定过程中的异同；结合车险理赔实务的特殊性，从理论上探讨机动车辆保险这一特定险种运用广义线性模型厘定费率时相关问题的处理方法。 实证研究。以汽车损失的实际数据为基础，运用广义线性模型建模，检验分类费率厘定的理论与方法；同时以实证研究的结论为依据，进一步探讨车险分类费率厘定的问题和思路。 本文在研究过程中，始终站在经济学分析和统计理论相结合的角度，探讨广义线性模型在车险分类费率厘定过程中的问题；注重模型运用与实际工作的结合，得出与其他相关研究者不同的结论，是对我国机动车辆保险领域分类费率厘定方法的一次探索性尝试。

目录

文摘

英文文摘

声明

第1章 绪论

1.1问题的提出与研究意义

1.1.1中国机动车辆保险市场发展现状

1.1.2车险定价问题的研究意义

1.2国内外研究文献综述

1.2.1西方学者研究的文献综述

1.2.2中国学者研究的文献综述

1.2.3有待继续研究的问题

1.3研究内容与方法

1.3.1研究的基本内容

1.3.2研究的基本方法

1.3.3本文研究思路及布局

第2章 财产保险商品定价理论与方法基础

2.1保险商品价格形成机制

2.1.1财产保险本质的经济学分析

2.1.2保险商品价格形成方式

2.2古典风险理论与保险定价

2.2.1风险的客观度量工具

2.2.2大数定律及其在保险中的运用

2.2.3古典风险理论在保险中运用的局限性

2.3预期效用理论与保险定价

2.3.1圣-彼得堡悖论的提出

2.3.2期望效用理论

2.4破产理论与保险定价

2.4.1破产理论综述

2.4.2破产理论

2.5资本市场定价理论与保险定价

2.5.1资本资产定价模型

2.5.2期权定价模型

本章小结

第3章 财产保险保费厘定原理与方法

3.1保险费构成的理论综述

3.1.1成本构成分类法的基本思想

3.1.2布尔曼(Buhlman)保费理论的基本思想

3.2保费厘定原理及评述

3.2.1保费厘定原理合理性的评价标准

3.2.2基于损失分布函数的保费厘定原理

3.2.3基于预期效用理论的保费厘定原理

3.2.4基于破产理论的保费厘定原理

3.2.5基于资本市场定价理论的保费厘定原理

3.2.6保费厘定原理评析

3.3基于损失分布函数保费原理的费率厘定方法

3.3.1费率厘定与保险定价

3.3.2 Buhlmann方法体系

3.3.3 McClenahan方法体系

3.3.4国内学者对财产保险费率厘定方法体系的研究

3.3.5对国内外财产保险费率厘定方法体系研究的评述

3.3.6财产保险费率厘定方法体系构建

本章小结

第4章 车险分类费率厘定中的风险分级

4.1风险分级机制的作用机理

4.2车险风险分级变量的选择及评价准则

4.2.1风险分级变量选取的主要依据

4.2.2车险风险分级变量的归类

4.2.3车险风险分级变量的评价准则

4.3风险级别相对数的确定

4.3.1定性分析法

4.3.2模糊数学分析法

4.3.3定量分析法

4.4分类费率厘定中模型的参数估计

4.4.1边际总和法

4.4.2最小二乘法

4.4.3最小χ2法

4.4.4极大似然法

4.5车险分类费率厘定中模型选择

4.5.1 Hallin-lnglebleek模型

4.5.2传统的线性模型

4.6广义线性模型

4.6.1广义线性模型的结构

4.6.2广义线性模型的参数估计

4.6.3广义线性模型与传统模型的比较

4.7车险分类费率厘定中风险分级方法体系

本章小结

第5章 广义线性模型厘定车险费率

5.1广义线性模型厘定费率的总体流程

5.1.1广义线性模型厘定费率的步骤

5.1.2广义线性模型厘定费率的流程图

5.2预建模数据分析

5.3车险费率厘定中损失分布模型的选择

5.3.1损失分布的经济学含义

5.3.2索赔额的理论分布

5.3.3索赔次数的理论分布

5.4联结函数的选择

5.4.1联结函数的形式

5.4.2联结函数的比较

5.5自变量的选择

5.6模型检验

5.6.1拟合优度检验

5.6.2回归方程显著性检验

5.6.3回归方程系数显著性检验

5.7模型诊断

5.7.1多重共线性问题

5.7.2异常点的诊断

5.8广义线性模型厘定车险费率流程

本章小结

第6章 汽车事故损失多元GLM模型的应用

6.1数据整理及风险划分

6.1.1数据整理及研究目标的确定

6.1.2风险划分

6.2数据的讨论与分析

6.2.1对索赔额分布的初步估计

6.2.2广义线性模型损失分布的确定

6.2.3伽玛分布广义线性模型的参数估计及检验

6.2.4对模型的改进及结论分析

6.2.5对我国现行车险费率体系的思考

6.2.6对广义线性模型的讨论

6.3对现行车险费率体系的几点建议

本章小结

第7章 回顾与展望

7.1全文总结

7.2论文创新点

7.3研究展望

参考文献

致谢

攻博期间参与的科研项目及发表的学术论文

附录