基于关联规则的期货风险规避系统研究与实现

摘要

随着经济的迅速发展，期货交易在世界经济中所占的分量越来越重，作为一种高级的商品交易形式和现代投资方法，期货有着巨大的发展潜力。由于期货市场灵活，又有着很强的“杠杆效应”，它不仅仅充满了机遇，同样也充满了风险。从投资者的角度来讲如何把握机遇，规避风险很重要，同样从投资者的代理，即期货经纪公司的角度来讲，这一点同样重要。数据挖掘作为知识发现的重要工具，能够从大量的数据中发现有价值的信息，而这一点，正好适用于期货交易中的大量交易记录。这些记录作为金融数据具有高度的完整性，而记录中又包含交易者的各种交易信息。因此为了研究交易者的交易行为和习惯对期货风险的影响，我们利用关联规则分析来对期货交易者的交易记录进行挖掘，找出交易行为和风险间可能的潜在联系，发现相关规则，实现对风险的预警和规避。本文对于基于关联规则的期货风险规避系统进行了研究，主要工作如下：
　　（1）介绍了期货的相关背景知识，从交易特点，市场机制和国内外发展的角度进行论述；介绍了关联规则挖掘的基本理论和基本方法，着重对关联规则挖掘的过程进行了说明，并根据关联规则的不同对规则进行了分类，重点分析了Apriori算法，介绍了算法的算法思想、内容性质，详细介绍了算法的具体步骤，并给出了伪代码描述。
　　（2）研究并实现了一个期货风险规避系统，对系统进行需求分析和功能设计，针对我国期货市场中的交易者面临的风险，把关联规则挖掘和风险规避相结合，利用关联规则挖掘计算行为风险规则，利用该规则帮助期货公司对客户风险进行预警，达到风险规避的目的。
　　（3）提出了一种基于矩阵处理的Apriori改进算法并对算法效率改进进行实验验证，把事务库中存储的数据转化映射到一个布尔矩阵中，利用Apriori的性质及其推论对矩阵进行压缩，通过对矩阵进行操作处理找出所有的频繁项集，从而避免反复扫描整个事务库，提高了算法的效率。
　　（4）针对期货市场中的交易者的行为和风险间的关系，提出了行为风险规则的概念，用关联规则进行表示。
　　系统实现后，用实际期货交易数据进行测试，能够有效的计算出行为风险规则，达到了预期的效果。

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第1章 绪论

1.1 课题研究的背景及意义

1.2 国内外研究状况

1.3 论文的研究内容与主要工作

1.4 论文的组织结构

第2章 期货风险规避系统需求分析及设计

2.1 期货风险规避的需求

2.2 期货风险规避系统的功能设计

2.3 期货风险规避系统模型设计

2.4系统数据库创建

2.5本章小结

第3章 关联规则挖掘分析

3.1 关联规则思想

3.2 关联规则分类

3.3 关联规则的挖掘方法

3.4 关联规则Apriori算法

3.5 Apriori算法的系统适用分析

3.6 本章小结

第4章 系统实现技术处理

4.1 行为风险规则

4.2 基于矩阵处理的Apriori改进算法

4.3 本章小结

第5章 期货风险规避系统测试

5.1 风险规避系统功能界面

5.2 运行测试

5.3 本章小结

第6章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

致谢

参考文献