基于EEMD的生猪价格周期识别

摘要

猪肉一向是我们餐桌上的主要肉材，同时也是农户主要的收入来源之一，因而，生猪行业的稳定是我国居民饮食和农户收入稳定的保障。但是，多年以来生猪市场的产量和价格都呈现出剧烈的“猪周期”波动。过度的价格波动除了直接影响到生猪市场消费者和生产者的利益外，还因其为CPI重要构成因素而间接影响到国家宏观经济政策的制定。因此，研究生猪价格内在波动规律，探明生猪价格周期构成成分及各个周期形成原因，并以此为基础提出针对性的应对策略是本文的主要研究目标。
　　生猪价格周期本身由不同频率周期构成。分解并找出不同频率周期波动背后的经济含义是提出针对性强和周期节奏一致相反的反周期政策的基础。因而，众多学者采取不同的研究思路和分解方法进行研究，以期探明生猪价格周期的构成。但是，经过本文文献梳理发现，周期分解方法不同所得的分解结论存在明显的不一致，其中尤其是集合经验模态分解法EEMD的分解结论与生猪周期基本构成成分差异大。为了探明该结论不一致的原因，本文提出一个假设，认为该不一致的原因是识别EEMD特征模态时缺乏必要的识别标准和程序。因此，本文以2000年1月～2014年8月的生猪价格月度数据为研究对象，在采用集合经验模态分解法EEMD分解后，首先提出特征模态的识别标准和程序，然后再验证特征模态的识别结果，从事前事后两个维度保证周期分解识别的一致性。
　　观察2000年1月～2014年8月生猪价格波动特征，可以发现生猪价格存在两个异常波动：一是传统猪周期呈现波谷二次探底波形；二是依据历史猪周期经验，近几个月生猪价格本应触底反弹并快速上涨的，但是却一直低位徘徊。两个异常波动的原因何在？本文借助上文EEMD的分解结论尝试解释上述两个异常波动。
　　研究表明，生猪价格波动可分解为随机波动、季节周期、猪周期和长期趋势四类周期长度不同的周期。EEMD周期分解结论和其它周期分解方法的结论大体一致，而不是相互矛盾。相对于一般商品由随机波动和长期趋势构成的合理价格波动，生猪价格10个月的季节周期和平均42个月的猪周期是生猪价格剧烈波动的主要波动形态。猪周期是由外部冲击引发，持续波动没有快速收敛于均衡值是因为生猪养殖周期较长。同时季节周期具有拉升蛛网周期波峰，延迟波谷到来时间的作用，生猪价格二次探底波动形态是因为猪周期和季节周期的相互作用下形成的。因此可以推导出：外部疫情是近年生猪价格的剧烈波动的起因，生猪养殖周期长的内部规律是生猪价格持续剧烈波动的主因，季节周期有推波助澜的作用。近期生猪价格长时间低位徘徊的异常波动，其中75％是由于我国宏观经济走低，20%是由于猪肉进口替代和能繁母猪供给过多。
　　最后，为了促使猪周期快速收敛均衡值，减缓猪周期波幅过大带来的不稳定影响，本文分别就生猪价格周期的构成成分季节周期、猪周期和长期趋势提出针对性的反周期政策建议。

目录

声明

1 导论

1.1 研究背景

1.2 国内外研究现状

1.3 研究目标

1.4 研究方法和研究内容

1.5 可能的创新与不足

2 生猪价格理论分析

2.1 基于均衡理论的生猪价格周期形成机制

2.2 蛛网理论

3 生猪行业整体概况与波动特征

3.1 生猪市场整体概况

3.2 生猪价格波动的历史回顾

3.3 生猪价格异常波动

4 生猪价格周期分解方法

4.1 生猪价格波动周期的分解方法

4.2 周期分解步骤

5 生猪价格波动周期

5.1 生猪价格周期分解

5.2 特征模态经济含义的识别原则

5.3 主要影响因素的周期长度的合理范围

5.4 识别生猪价格周期

5.5 验证生猪价格周期

5.6 猪周期和季节周期的共同作用

5.7 结论

6 政策建议

6.1 稳定猪周期

6.2 规避生猪价格季节性波动

6.3 应对长期趋势变动

参考文献

致谢