基于风险调整的我国商业银行利润效率研究

摘要

在经历了次贷危机的严峻考验后，商业银行的风险管理意识普遍上升。商业银行作为营利性机构，在合理控制风险的基础上提高效率是其追求利润最大化的本质要求，也是现代银行业经营发展的关键。同时，商业银行又是货币市场上的中介机构，将社会闲置资金由供给方传送到需求方，其运行状况对整个社会金融资源的利用效率有显著影响。因此，对于商业银行如何在新形势下控制风险并提高效率进行探讨，有着非常重要的理论和现实意义。
　　 风险因素对于银行利润效率有显著影响，本文将风险因素以合理方式引入对银行利润效率的测度模型中，有利于得到更准确的利润效率值。本文采用效率分析方法中的随机前沿分析法，在Battese和Coelli(1992)模型的基础上引入风险因素，对我国14家商业银行1995年—2007年的利润效率进行估计。在实证结果的基础上，分析风险因素对银行利润效率边际影响以及利润效率的变化趋势，并对国有商业银行和股份制商业银行的情况进行对比。结果认为风险因素对国有银行利润效率的边际影响在样本期内不断减小，而对股份制银行利润效率的边际影响则趋于定值；国有银行的效率值高于股份制银行，两者呈现出不同的变化趋势。针对以上结论，本文在最后部分对我国商业银行如何控制风险，提高利润效率提出了相关建议。

目录

文摘

英文文摘

声明

1 绪论

2 商业银行利润效率及银行风险的理论分析

3 风险调整的商业银行利润效率模型构建

4 实证分析

5 结论与政策建议

致 谢

参考文献