基于DEA方法的我国上市商业银行效率研究

摘要

商业银行作为我国金融市场的重要板块，其效率的提高有利于促进金融市场的稳定发展。基于此，本文以DEA为主要研究方法，结合我国上市商业银行自身的发展特点，选取17家上市商业银行2007-2016年数据为研究样本。考虑到传统的DEA方法在测度银行效率上不能剔除环境影响造成的缺陷，因此选取三阶段DEA方法，较为全面、客观地测度了我国上市的商业银行效率。
　　本文首先通过梳理国内外相关文献，对我国商业银行效率的概念进行界定，并结合相关理论对比分析了我国上市的国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行之间的效率差异;其次，运用实证分析方法，对选取的17家上市商业银行的效率影响因素进行分析，研究结果表明，我国国有银行的效率有明显的改善和提升，外部环境变化对国有银行的影响较小，相比之下，股份制商业银行在经营管理的过程中应更加注重技术效率的提高，不断改善外部环境变化带来的影响，此外，城商行和农商行应适度调整规模，以期实现规模经济效率。

目录

摘要

绪论

一、选题背景和研究意义

二、国内外研究现状及评述

三、研究内容与框架

四、研究的方法及可能的创新点

第一章 商业银行效率概念界定及相关理论

一、商业银行

二、效率的经济含义

三、商业银行效率

第二节 商业银行效率相关理论

一、Farrell的效率理论

二、Banker、Charnes和Cooper的效率理论

三、规模经济与范围经济效率理论

四、前沿效率理论

本章小结

第二章 我国商业银行的发展及效率现状

第一节 我国商业银行的发展现状

一、银行业整体竞争力

二、公司治理与风险管理

三、国际化进程明显加快

第二节 我国上市商业银行的效率现状

一、安全性效率现状分析

二、盈利性效率现状分析

三、流动性效率现状分析

四、发展性效率现状分析

本章小结

第三章 商业银行效率影响因素定性分析

第一节 影响商业银行效率的宏观因素

一、宏观政策因素

二、经济周期因素

三、信用环境因素

第二节 影响商业银行效率的行业因素

一、经营风险

二、金融创新

三、市场竞争

四、政府监管

第三节 影响商业银行效率的微观因素

一、产权制度

二、人力资源

三、资产质量

本章小结

第四章 我国上市商业银行效率测度实证分析

第一节 数据包络DEA分析法

一、DEA模型的介绍和基于原理

二、二阶段SFA模型的介绍

三、三阶段DEA方法

第二节 变量的选取和数据的收集

一、投入产出指标的选取

二、二阶段回归分析中环境变量的选取

三、样本的选取与数据的收集处理

第三节 基于三阶段DEA方法的实证分析

一、DEA效率值的测度

二、DEA效率值的比较及趋势分析

第四节 环境变量对商业银行效率影响分析

一、效率值配对样本T检验

二、环境变量对投入冗余影响分析

本章小结

第五章 提升我国上市商业银行效率政策建议

第一节 提升我国上市商业银行宏观环境

一、重点提升和优化宏观环境

二、制定宏观经济政策

三、优化信用环境

第二节 不断调整和优化行业结构

一、增强抵御经营风险能力

二、鼓励金融创新

三、完善市场竞争环境

第三节 深化改革和配置企业资源

二、加强人力资源管理

三、改善银行资产质量

本章小节

结论

参考文献

致谢

攻读学位期间发表论文

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