崇光投资公司外汇即日交易策略研究

摘要

伴随着计算机和现代通信技术的发展,全球外汇市场形成了一体化运作、全天候运行的统一的国际外汇市场。传统外汇交易策略的基本面交易策略、技术面交易策略和算法交易策略已经远远不能满足崇光投资公司外汇即日交易的要求。外汇交易策略是外汇交易业务发展的核心影响因素,为了提升崇光投资公司外汇投资收益,急需优化改进公司现有的外汇交易策略。神经网络作为一种半参数的非线性优化方法具有学习方式多样、学习速度快和容错性强等特点。在外汇交易领域,国内外的神经网络研究还多集中于汇率的中长期走势的理论预测上，对于短期汇率的研究很少,能够实际用于优化即日交易策略的更少。本文将两种神经网络组合构建了外汇交易策略的优化工具,详细给出了人工交易和自动交易的神经网络优化方案。
　　崇光投资公司外汇投资业务的基本状况表明,公司外汇投资结构和投资收益还不能满足公司的要求,而公司外汇即日交易策略的现状也不尽人意,存在着许多固有的缺陷,主要表现为:基本面交易策略的影响因素与预期判断结果之间呈现非线性关系,但这种隐性关系的本质并没有被有效的描述出来;技术面交易策略的许多影响因素不能被定量的方式测度,影响因素对预期判断结果的影响程度也未能被定量的方式衡量;算法交易策略方面缺少对于趋势能够进行定量判断的指标;外汇交易策略的影响因素复杂多变,作用机理无法明确。
　　针对崇光投资公司的现状,构建了神经网络这一优化工具,应用神经网络对公司外汇交易策略进行了全面的优化,包括人工交易策略的优化和自动交易策略的优化,给出了详细的优化方案、优化流程和最终的优化结果。人工交易策略的优化又包括基本面交易策略、技术面交易策略和算法交易策略三方的优化,优化结果表明,人工交易策略的优化提高了人工交易效率,降低了人工交易成本,降低人工交易风险,对交易策略的隐性机制进行了非线性拟合,定量描述了交易策略的输出结果,为交易员提供了可供比较的等效交易策略;自动交易策略的优化大幅提高了自动交易的投资收益,增强了自动交易收益的稳定性,降低了外汇交易的总体风险。

目录

崇光投资公司外汇即日交易策略研究

RESEARCH ON FOREIGN EXCHANGE DAY TRADING STRATEGY OF CHONGGUANG INVESTMENT COMPANY

摘 要

Abstract

第1章 绪 论

1.1 课题研究背景

1.2 研究目的和意义

1.3 外汇即日交易策略的国内外研究现状

1.3.1 应用同质神经网络的研究成果

1.3.2 应用异质神经网络的研究成果

1.3.3 应用组合神经网络的研究成果

1.4 本文研究内容和结构

第2章 崇光投资公司外汇投资业务现状

2.1 崇光投资公司外部交易环境

2.1.1 外汇市场历史

2.1.2 外汇市场现状

2.2 崇光投资公司外汇交易现状

2.2.1 外汇交易投资收益情况

2.2.2 外汇交易投资比例情况

2.3 崇光投资公司外汇交易策略现状及其缺陷

2.3.1 基本面交易策略现状及缺陷

2.3.2 技术面交易策略现状及缺陷

2.3.3 算法交易策略现状及缺陷

2.4 崇光投资公司外汇交易策略的影响因素

2.4.1 交易策略的长期影响因素

2.4.2 交易策略的短期影响因素

2.5 本章小结

第3章 崇光投资公司人工交易策略的优化

3.1 交易策略优化工具的选择

3.1.1 神经网络概述

3.1.2 优化工具的选择

3.2 RBF神经网络优化工具的构建

3.2.1 RBF神经网络概述

3.2.2 优化工具的建立

3.3 GRNN神经网络优化工具的构建

3.3.1 GRNN神经网络概述

3.3.2 优化工具的建立

3.4 崇光投资公司人工交易策略优化方案

3.4.1 基本面交易策略优化

3.4.2 技术面交易策略优化

3.4.3 算法交易策略优化

3.5 人工交易策略优化对崇光投资公司影响分析

3.5.1 对人工交易业务的影响

3.5.2 对人工交易理论的影响

3.6 本章小结

第4章 崇光投资公司自动交易策略的优化

4.1 自动交易策略优化工具的调整

4.1.1 RBF神经网络调整

4.1.2 GRNN神经网络调整

4.2 崇光投资公司自动交易策略优化方案

4.2.1 自动交易策略结构优化

4.2.2 自动交易策略规则优化

4.2.3 自动交易策略优化结果分析

4.3 自动交易策略优化对崇光投资公司影响分析

4.3.1 对自动交易投资收益的影响

4.3.2 对自动交易投资比例的影响

4.4 本章小结

结 论

参考文献

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后 记

个人简历