声明
摘要
1 引言
1.1 研究背景
1.2 研究目的与意义
1.2.1 研究目的
1.2.2 研究意义
1.3 国内外研究文献综述
1.3.1 国外文献综述
1.3.2 国内文献综述
1.3.3 国内外文献综述评述
1.4 研究的主要内容和方法
1.4.1 研究的主要内容
1.4.2 研究的主要方法
2 相关概念界定与理论基础
2.1 相关概念界定
2.1.1 商业银行结构型理财产品
2.1.2 商业银行结构型理财产品投资收益
2.1.3 商业银行结构型理财产品投资风险
2.2 相关理论基础
2.2.1 生命周期理论
2.2.2 风险价值理论
2.2.3 资本市场有效理论
3 商业银行结构型理财产品发展及投资现状
3.1 商业银行结构型理财产品发展现状
3.1.1 商业银行结构型理财产品的发展历程
3.1.2 商业银行结构型理财产品的发展前景
3.2 商业银行结构型理财产品投资现状
3.2.1 商业银行结构型理财产品逐渐成为热门投资工具
3.2.2 商业银行结构型理财产品的投资收益起伏较大
3.2.3 商业银行结构型理财产品投资风险意识薄弱
4 商业银行结构型理财产品投资收益与风险测度的原理及实现过程
4.1 商业银行结构型理财产品投资收益与风险测度的必要性
4.2 投资收益与风险测度的原理
4.2.1 投资收益测度的原理
4.2.2 投资风险测度的原理
4.3 投资收益与风险测度的实现过程
4.3.1 蒙特卡洛模拟方法
4.3.2 蒙特卡洛模拟挂钩资产价格路径的假设
4.3.3 挂钩资产价格路径模拟的Matlab实现
4.3.4 挂钩资产价格路径模拟窗口的实现
4.3.5 投资收益与风险VaR值的计算求解
5 商业银行结构型理财产品投资收益与风险测度的实例分析
5.1 商业银行结构型理财产品实例的选取
5.1.1 产品的基本情况
5.1.2 产品的特点
5.2 商业银行结构型理财产品投资收益的测度
5.2.1 固定部分收益的测度
5.2.2 期权部分收益的测度
5.2.3 商业银行结构型理财产品总收益的测度
5.3 商业银行结构型理财产品投资风险的测度
5.3.1 商业银行结构型理财产品投资的风险识别
5.3.2 商业银行结构型理财产品投资风险VaR值的测度
5.4 实证研究结果分析
6 实例分析结果的验证及对相关投资者使用模型时应注意的问题
6.1 实例分析结果的验证
6.2 相关投资者使用本研究模型时应该注意的问题
6.2.1 正确认识商业银行结构型理财产品收益与风险的测度结果
6.2.2 结合模型所需的信息关注商业银行结构型理财产品
6.2.3 参考模型预测的结果做出适当的投资决策
7 结论
致谢
参考文献
攻读硕士学位期间发表的学术论文