黑龙江省农业银行农村小额贷款信用风险管理研究

摘要

2017年10月，习总书记在十九大报告中指出为了实现农村经济的持续健康发展，就要坚决打赢脱贫攻坚战，坚持精准扶贫、精准脱贫，重点攻克深度贫困地区脱贫任务。黑龙江省作为我国的农业大省，农村人口比重大，占全省人口的43.5％，全国农村人口的3％，因而脱贫工作就更加的重要。农村小额贷款作为农村扶贫的一种有效金融工具，极大程度上缓解了农民贷款难，缺少资金的问题，推动了农村经济发展，农民增收的进程。黑龙江省农业银行作为解决“三农”问题的主力军，在农村地区具有最广泛的贷款规模，因此也是改善农村生活、促进农民增收的重要力量。但随着贷款规模的不断扩大，黑龙江省农业银行也逐渐发现了其在农村小额贷款信用风险管理中存在的各种问题。 基于以上背景，本文从黑龙江省农业银行农村小额贷款信用风险的管理现状出发，分别从信用风险的识别、度量、分析和处理的角度提出该银行存在的问题，并按照提出问题、分析问题、解决问题的流程结合实证分析方法对改善其信用风险管理的具体措施加以论证。 按照这一思路，本文首先介绍了研究背景、目的、意义、国内外研究现状以及本文采用的研究方法和研究内容。同时也对农村小额贷款信用风险管理的相关定义作出解释，阐述了农村小额贷款信用风险的特征、表现形式和信用风险管理相关理论;其次，对黑龙江省农业银行农村小额贷款信用风险管理现状，包括信用风险识别、度量、分析及处理各个环节的主要使用方法和贷款总体流程进行了详细的说明，再针对以上环节和流程对黑龙江省农业银行农村小额贷款信用风险管理所存在的问题进行具体分析;然后根据相关理论和文献研究成果提出其影响因素，并利用逐步回归分析方法结合黑龙江省农村地区小额贷款数据对宏观经济和微观经济影响因素进行显著性筛选，找到对农村小额贷款信用风险起重要作用的指标，最后基于银行存在的问题和实证分析结果对农村小额贷款信用风险的管理提出具体建议对策。 本文的研究结果表明农村劳动力人口数量、农民文化状况、农业生产费用支出、银行贷款资金供给量等因素对农村小额贷款发生违约的影响较大。因此本文针对以上因素，结合黑龙江省农业银行信用风险管理的实际问题对如何降低农村小额贷款的不良率提出了包括加强农民信息采集、经常对农民和银行客户经理组织培训、建立先进信用风险度量模型、合法利用金融衍生工具分散和规避信用风险等相关建议对策，进而有效控制农村小额贷款不良率的上升。

目录

声明

摘要

1 引言

1．2．1 研究目的

1．2．2 研究意义

1．3 国内外研究文献综述

1．3．1 国外研究文献综述

1．3．2 国内研究文献综述

1．3．3 国内外研究文献综评

1．4 研究内容和方法

1．4．1 研究内容

1．4．2 研究方法

1．4．3 研究技术路线

1．5 论文的创新点

2 农村小额贷款信用风险管理理论基础

2．1 农村小额贷款信用风险管理的相关概念

2．1．1 农村小额贷款

2．1．2 农村小额贷款的用途

2．1．3 农村小额贷款信用风险

2．1．4 农村小额贷款信用风险管理

2．2 农村小额贷款信用风险的特征

2．2．1 农村小额贷款的基本特征

2．2．2 农村小额贷款信用风险的基本特征

2．3 农村小额贷款信用风险表现形式

2．3．1 还款能力风险

2．3．2 还款意愿风险

2．3．3 欺诈风险

2．4 农村小额货款信用风险管理主要理论

2．4．1 信息不对称理论

2．4．2 信贷配给理论

2．4．3 社会资本理论

2．4．4 内部控制理论

2．5 本章小结

3 黑龙江省农业银行农村小额贷款信用风险管理现状

3．1．2 黑龙江省农业银行农村小额贷款业务经营现状

3．2 黑龙江省农业银行农村小额贷款信用风险管理现状

3．2．1 黑龙江省农业银行农村小额贷款流程

3．2．2 当前农村小额贷款信用风险的识别方法

3．2．3 当前农村小额贷款信用风险的度量方法

3．2．4 当前农村小额贷款信用风险的贷后管理流程

3．2．5 当前农村小额贷款信用风险的处理方法

3．3 本章小结

4 黑龙江省农业银行农村小额贷款信用风险管理存在的问题

4．1 农村小额贷款信用风险识别难度大

4．1．1 农民信息采集方法落后

4．1．2 客户经理专业素质不高

4．2 农村小额贷款信用风险度量不精准

4．2．1 信用风险度量方法有效性差

4．2．2 缺乏健全的信用风险度量部门

4．3 农村小额货款货后信用风险分析难

4．3．1 缺乏完善的信用风险管理数据库

4．3．2 贷款资金的用途难以监管

4．3．3 缺乏贷后农民的动态跟踪

4．4 农村小额贷款信用风险处理简单

4．4．1 信用风险的处理方法单一

4．4．2 信用风险处理责任落实不到位

4．5 本章小结

5 农村小额贷款信用风险影响因素实证分析

5．1 农村小额贷款信用风险的影响因素分析

5．1．1 宏观经济影响因素

5．1．2 微观经济影响因素

5．2 研究方法及数据来源

5．2．1 研究方法

5．2．2 数据来源

5．3 变量的选取

5．4 实证分析

5．4．1 描述性统计

5．4．2 OLS回归分析

5．4．3 相关性分析

5．4．4 逐步回归分析

5．5 实证结果及影响因素显著性分析

5．6 本章小结

6 黑龙江省农业银行农村小额贷款信用风险管理对策

6．1 明确农民在信用风险防范中的重要作用

6．1．1 举办现代农业技术培动

6．1．2 促进农民自我转型

6．1．3 加强银保合作

6．1．4 增加农村小额贷款发放额度

6．1．5 帮助农民利用金融衍生工具实现套期保值

6．2 完善农村小额贷款信用风险管理体系

6．2．1 利用SWOT分析法识别信用风险

6．2．2 对客户经理定期培训考核

6．2．3 建立KMV信用风险度量模型

6．2．4 重点关注货后信用风险监测并明确各部门具体职责

6．2．5 增加贷款发放检查范围和频率

6．2．6 合法进行市场化债转股

6．2．7 加强银行对宏观经济发展的预测

6．3 本章小结

7 结论

致谢

参考文献

攻读硕士学位期间发表的学术论文