我国商业银行存款保险差异化定价研究——基于RV模型和回归模型

摘要

随着经济社会的不断发展，金融行业呈现出全球化、自由化的发展态势。作为现阶段金融安全网络的三大构成要素之一的存款保险制度应运而生，逐渐在很多国家建立和推广，并成为国际主流发展趋势。存款保险制度的主要目的就是为了对储户的存款进行保护，避免民众在各种客观或者主观因素的作用下出现恐慌挤兑的现象，同时规范银行的风险行为，对银行风险进行防范，从而达到保障银行体系健康发展、维护金融秩序稳定的目的。在中国经济社会高速发展的同时，我国进一步推进金融体系改革，利率市场化的进程也逐渐进入到实质阶段，各商业银行也面临着多种挑战和多方面的风险。在这样的形势下，我国长期以来实行的隐性存款保险制度显露出种种弊端，因此目前我国正致力于构建适应我国国情的存款保险制度。而构建存款保险制度的核心，同时也是重点和难点，在于如何科学合理地定价。
　　本文首先介绍了存款保险定价的相关理论，对比分析固定费率和差别费率两种定价模式，并分析研究合理定价在维护金融稳定、防范道德风险和逆向选择等方面的重要意义；其次，本文对国际典型国家和地区的存款保险定价体系进行对比分析，由此对我国存款保险定价体系的构建有所启示；再次，本文研究分析了存款保险定价的主要模型，并在此基础上，运用基于期权理论的RV模型对我国上市商业银行进行实证分析，计算得到相应的风险差别费率，同时为了将实证结果拓展至非上市银行，根据RV模型结果，本文构建了基于财务指标的回归模型，并用我国部分未上市银行加以检验，得到相应费率；最后，根据理论分析和实证研究结果，对我国构建存款保险定价体系提出建议，旨在为我国存款保险的合理定价提供借鉴。

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第一章 绪论

1.1研究背景

1.2研究目的及意义

1.3国内外研究现状和发展趋势

1.4研究方法及创新之处

第二章 存款保险定价理论概述

2.1存款保险制度的发展进程

2.2存款保险制度的内容及特征

2.3存款保险定价的基本模式

2.4存款保险合理定价的意义

第三章 存款保险定价体系的国际比较

3.1美国的存款保险定价

3.2加拿大的存款保险定价

3.3日本的存款保险定价

3.4台湾地区的存款保险定价

第四章 存款保险定价模型分析

4.1基于期权定价的存款保险定价模型

4.2基于预期损失的定价模型

第五章 我国存款保险定价的实证分析

5.1上市银行存款保险费率测算

5.2非上市银行存款保险费率测算

第六章 我国存款保险定价体系的构建

6.1采用风险差别费率的定价模式

6.2拟定合理的费率水平

6.3完善金融机构信息披露制度

6.4健全风险评估系统

第七章 结论及建议

致谢

参考文献

附录