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引言
文献综述
第一章 期货及股指期货
1.1 期货
1.2 股指期货
第二章 VaR概况和GARCH模型介绍
2.1 VaR概况
2.2 GARCH模型介绍
第三章 VaR-GARCH模型在股指期货保证金设置中的运用
3.1 股指期货保证金制度
3.2 VaR-GARCH模型在股指期货保证金设置中的运用
第四章 实证研究
4.1 数据的收集及统计特征分析
4.2 WaR-GARCH模型的建立及参数估计
4.3 VaR的计算
4.4 基于失败率的VaR检验
4.5 实证结果分析
第五章 政策与建议
5.1 VaR模型在保证金设置中的应用
5.2 VaR模型在应用中存在的问题
5.3 本文存在的不足和有待改进之处
参考文献
后记