中国商业银行DEA效率和麦式生产率指数的测度分析

摘要

测量银行绩效一直是理论和实务界的一项热门课题，银行绩效指标大致分为效率和生产率。绩效测度相关研究方法一直在创新，本研究采用Yang(2010)的DEA分析方法和麦氏生产率指数研究法。文章首先从银行业整体这个角度对具有代表性的12家样本银行2010-2014年效率和生产率的动态变化进行了分析，然后从各年表现、趋势分析、以及银行个体比较三个方面对样本银行绩效进行了具体的分析。最后根据上述的研究结果提出提高中国银行业效率和生产率的相关政策建议。
　　由实证结果分析得出，样本期间银行的平均技术效率在0.6-0.9之间浮动，这说明如果中国上市银行在2010-2014期间能够充分利用当时现有的技术条件，那么它们可以在当期保持产出不变的条件下使得投入等比例下降10％-40%。浦发银行和兴业银行在技术条件上具有一定优势，而且是最早推行信贷改革的银行，因此效率表现最佳的银行为浦发银行及兴业银行，而表现最差的则为农业银行。
　　各银行在2010-2014年，年均麦氏生产率指数以及其分解项（Tech）普遍大于1，由此说明报告期间整个中国上市银行生产力呈现逐年改善趋势，其结果归因于银行的技术进步；从分解项看，浦发银行与兴业银行的纯技术效率为1，由此说明这两家银行在报告期间的管理比较有效率。反之，交通银行以及农业银行在报告期间的纯技术效率则小于1，从而说明这两家银行在管理效率仍有较大提升空间。

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1 绪论

1.1 研究背景与目的

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究目的

1.2 概念界定

1.2.1 银行效率

1.2.2 银行全要素生产率

1.3 研究内容与方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.4 本文创新以及局限

1.4.1 本文创新

1.4.2 本文局限

2 文献综述

2.1 国外相关文献综述

2.2 国内银行产业绩效的文献综述

3银行DEA效率与麦氏生产率指数的理论基础

3.1 生产函数

3.2 DEA模型

3.2.1 生产边界函数

3.2.2 DEA模式介绍

3.3 麦氏生产率变动指数模型

4 中国商业银行DEA与麦氏生产率指数的实证分析

4.1 相关数据的选取与分析

4.1.1 研究样本及资料来源

4.1.2 DEA效率与麦氏生产率指数的投入产出方法及变量介绍

4.2 投入与产出变量的统计说明

4.3 中国商业银行效率实证结果分析

4.4 中国银行业麦氏生产率指数实证结果分析

5 结论与对策建议

5.1 实证结论分析

5.1.1 中国商业银行规模效率有待进一步提高

5.1.2 银行技术进步有效改善生产率的表现

5.2 效率与生产率指数对商业银行发展的政策建议

5.2.1 商业银行经营理念、业务与收入结构和盈利模式需要转变

5.2.2 鼓励股份制银行的扩大资产规模和金融创新

5.2.3 深化银行股份制改革

5.2.4 全面、精细化的成本管理策略

5.2.5构建全面、高效的新型风险管理体系

参考文献