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声明
第1章绪论
1.1选题背景
1.2研究意义及研究方法
1.3主要内容及章节结构
1.4主要创新点
第2章国内外可转换债估值及研究方法文献综述
2.1国内外可转换债估值文献综述
2.1.1国外可转换债券估值分析
2.1.2国内可转换债券估值分析
2.2关于几种实证方法的文献综述
2.2.1可转换债券定价理论的文献综述
2.2.2均值方差分析的文献综述
2.2.3关于随机占优的文献综述
2.2.4关于树图定价法文献综述
2.2.5套利定价理论(APT)的文献综述
第3章国内外可转换债券市场情况及对比分析
3.1国际可转换债券市场回顾
3.1.1国际可转换债券的发展历程
3.1.2国际可转换债券市场简介
3.2国内可转换债券市场的回顾
3.2.1国内可转换债的发展历程
3.2.2国内可转换债券市场简介
3.3国内外可转换债券市场的比较分析
3.3.1国内可转换债券市场与国外的差距
3.3.2完善和发展我国可转换债券市场的必要性
第4章我国可转换债券市场套利分析
4.1我国发展可转换债券市场的现实意义
4.1.1在微观层次上发展可转换债券的现实意义
4.1.2在宏观层次上发展可转换债券的现实意义
4.2可转换债券市场套利机会的存在性分析
4.3我国可转换债券市场套利分析
4.3.1简单套利模型
4.3.2实证分析
4.3.3可转换债券流动性分析
4.3.4分析结论
第5章关于发展完善我国可转换债券市场的建议
5.1改革核准方式、增加可转换债券投资品种
5.2扩大市场规模、增加交易量
5.3在适当的时机考虑发展柜台交易模式
结束语
参考文献
附录
致谢
攻读硕士期间所发表的学术论文
个人简历