摘要
第一章 绪论
1.1 研究背景
1.2 国内外研究现状
1.2.1 国外研究现状
1.2.2 国内研究现状
1.3 研究主要内容及框架
1.4 研究方法及工具
第二章 资产证券化风险度量的相关理论
2.1 资产证券化的概念及分类
2.1.1 资产证券化的概念
2.1.2 资产证券化的分类
2.2 资产证券化的基本原理与运作流程
2.2.1 资产证券化的基本原理
2.2.2 资产证券化的运作流程
2.3 模糊影响图的基本原理
2.4 VaR方法的基本原理
2.4.1 VaR的定义
2.4.2 VaR的计算方法
第三章 资产证券化的风险及相互关联分析
3.1 资产证券化的风险识别
3.1.1 环境风险
3.1.2 技术风险
3.1.3 信用风险
3.2 基于模糊影像图的资产证券化风险关联分析
3.2.1 资产证券化风险的模糊影像图
3.2.2 资产证券化风险的相互关系
第四章 基于VaR的资产证券化风险度量
4.1 资产证券化风险概率函数的确定
4.1.1 节点的频率矩阵
4.1.2 资产证券化风险的概率函数
4.2 VaR的计算
4.2.1 正态性分布检验
4.2.2 风险度量值求解
4.3 计算结果分析
第五章 实证研究——以开元二期资产支持证券为例
5.1 开元二期资产支持证券简介
5.2 开元二期资产证券化风险影响图分析
5.2.1 开元二期资产证券化的风险识别
5.2.2 开元二期资产证券化风险的相互关系分析
5.3 开元二期资产证券化风险概率分布的确定
5.3.1 节点频率矩阵计算
5.3.2 价值节点的概率分布
5.4 开元二期资产证券化风险度量
5.4.1 正态性分布检验
5.4.2 风险度量值求解
5.4.3 计算结果分析
第六章 结论
参考文献
在学期间的研究成果
致谢