基于博弈论的我国商业银行合规管理机制建设研究

摘要

在全球化大经济环境中，伴随着金融业务逐渐复杂化、多元化、信息化，银行风险的复合强化系数和繁复程度也在不断的呈现出极速上升的趋势，从20世纪90年代以来，我国银行业违规案件及违法丑闻频频爆出，对银行的业务及声誉造成了极大的损失，这些案件发生的原因有很多，其中银行自身缺乏高效、科学、健全的合规管理机制是很重要的因素之一。2006年10月，中国银行业监督管理委员会印发了《商业银行合规风险管理指引》，较详细的提出了对国内商业银行在合规方面的管理要求，加强商业银行合规管理机制建设变得尤为重要和迫切。
　　基于此，本文首先以合规管理与机制设计、委托代理、信息不对称、博弈论理论分析为基础，深入剖析我国商业银行目前的合规管理机制模式与博弈特点。其次，通过构建不完全信息静态博弈模型与完全信息动态博弈模型对我国商业银行合规管理过程进行博弈分析，从银行合规管理者合规部门检查人员与被管理者银行内部员工效益最大化的相互博弈中得出影响合规管理机制建设的因素以及相互间的关系，并分析出因素间使银行合规管理效果最佳的临界点。最后，根据博弈模型得出的影响合规管理机制建设的因素以及相互间的关系，从提高合规管理部门以及银行内部员工合规积极性两个角度，激励约束、考核体系、问责机制、监督管理四方面提出建议，以期进一步完善我国商业银行合规管理机制。