半参数部分线性指标模型的刀切经验似然估计

摘要

半参数部分线性指标模型包含许多常用的参数模型、半参数模型和非参数模型，比如，线性回归模型、部分线性回归模型以及广义部分线性回归模型等，因此，对它的研究是统计学与计量经济学等领域中的热点课题之一.本文对半参数部分线性指标模型中的回归系数建立新的刀切经验似然估计.首先，基于Abrevaya & Shin (2011)对半参数部分线性指标模型中回归系数的秩估计，我们对其进行光滑化，并且计算获得含参U-统计量. 其次，对含参U-统计量建立刀切经验似然估计，在一定条件下，我们证明了所构造的刀切经验似然比统计量渐近收敛到卡方分布.基于此性质，我们可以对回归系数构造置信区域.最后，本文通过大量的数值模拟以及实际数据分析，说明了本文所提方法的有效性.

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