股票市场交易绩效评价系统的设计与实现

摘要

本研究课题属于计算机数据库及软件编程技术作为金融投资领域应用的一个实例,目的是开发一个适用于股票投资策略绩效评价的数字化工具。
　　 当前计算机在对股票交易绩效评价上已经有所运用,但其中定性和定量的评价方法在无论是手段还是实现方式上均存在难以准确量化的缺陷,导致这些基于行情软件的股票交易绩效评价存在着理论与实践间的差距,这些都给真实的股票测评场景带来了巨大的障碍。本课题针对当前股票交易策略评价实施上存在的不确定性问题,实现交易策略的量化评估,指导通过股票投资绩效评估进行策略选择。
　　 论文所设计的股票绩效评价体系,完全以国内股票市场的实盘交易数据为基础,通过利用现代的数据库技术,结合先进的面向对象的程序设计理念和手段,建立具备有现实性和真实场景贴近的股票绩效评价模型,达到系统性、标准化地对股票交易策略完成测评。由于完全贴近中国的真实股票交易场景,因而被认为更有其本土化的实际运用价值。
　　 本绩效评价体系基于Windows XP操作系统、SQL Server2008数据库、VisualStudio2008开发环境,这些完全归属于Microsoft公司的软件产品,具有完全的兼容性、契合性和安全性,并能够较方便地进行系统移植,能保证数据库系统完整和用户交易策略的保密需求。
　　 论文首先从对我国股票市场的交易机制的介绍入手,提出该交易模型的设计原则。通过对该模型进行业务需求、功能和非功能性需求的分析,提出软件的总体设计方案。依据总体方案,提出软件数据库的总体结构,规划软件各个功能实现的途径。最后进行该软件各个功能模块的详细代码编写,最终完成该交易绩效评价系统设计。