基于弹性理论的商业银行IT系统中断恢复研究

摘要

金融业已经成为我国经济发展的主要支撑力量，与传统金融业相比，现代金融业作为知识密集型产业，在组织结构、业务流程和业务拓展等方面充分体现了知识和信息的重要性，金融业的这种行业属性决定了其发展必须以飞速发展的信息技术为支撑。同时，随着现代信息科学技术的快速发展，信息科技已成为商业银行日常运营的操作平台，加上与现代商业银行业务的深度融合，商业银行对IT系统的依赖日益增强，同时面临着由IT带来的威胁和挑战。因此，如何有效的管理商业银行IT系统成为商业银行的当务之急。弹性管理的概念起源于20世纪70年代，随着时间的推移，弹性管理理论在各个领域（如供应链管理、生态系统等）得到广泛应用。本文以弹性理论为基础研究商业银行IT系统的中断恢复管理，以期提供更加科学的管理方法，减少IT中断风险带来的损失。
　　本文在商业银行IT系统特性的基础上，结合弹性理论构建了商业银行IT系统弹性模型，为定量地研究商业银行IT系统弹性提供参考。本学位论文的主要内容可以概括为以下三个方面:
　　(1)结合商业银行IT系统的特征，对其可能面临的中断风险进行分析，详细讨论了风险的特征和原因。同时，结合弹性理论的内涵对商业银行IT系统的弹性进行了描述，提出了一种新的商业银行IT系统管理理念。
　　(2)结合了弹性管理理论和IT系统风险管理理论，以弹性三角模型为基础建立了商业银行IT系统单一中断、恢复弹性基本模型。假设商业银行IT系统遭受单一中断，系统的鲁棒性与遭受风险冲击的大小以及前期投入资本相关，系统恢复速率与前期投入成本以及应急投入成本线性相关，则弹性三角面积可以用来表示IT系统的损失。通过分析系统损失与投入成本之间的均衡关系，找到抵御系统中断风险的最优管理策略。
　　(3)在单一中断、恢复弹性基本模型的基础上，考虑商业银行IT系统受到风险冲击发生中断后，在恢复的过程中多次受到风险连锁反应的影响，从而建立多中断、恢复弹性模型，适应高度中断风险下的应急管理。
　　本文研究结论为商业银行IT系统中断恢复管理提供一种新颖而有效的解决思路，并提出了相应的管理方法提高商业银行IT系统的弹性，具有重要的理论意义和应用价值。

目录

声明

摘要

第一章 绪论

1．1 研究背景及意义

1．2 国内外研究现状

1．2．1 商业银行IT系统运维研究现状

1．2．2 弹性理论研究现状

1．3 本文研究的主要内容和方法

第二章 相关理论和方法

2．1 商业银行IT系统中断风险

2．2 商业银行IT系统中断风险管理理论

2．3 弹性理论

2．4 本章小结

第三章 基于弹性理论的商业银行IT系统单一中断恢复弹性模型研究

3．1 问题提出背景

3．2 建模基于弹性理论的商业银行IT系统单一中断恢复弹性模型

3．3 算例分析及仿真

3．4 本章小结

第四章 基于弹性理论的商业银行IT系统多中断恢复弹性模型研究

4．1 研究问题背景

4．2 建模基于弹性理论的商业银行IT系统多个中断恢复弹性模型

4．3 算例分析及仿真

4．4 本章小结

第五章 总结与展望

5．1 总结

5．2 展望

参考文献

致谢