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目录
第1章 绪论
1.1 研究背景和意义
1.2 国内外研究现状
1.3 本文结构安排
1.4 本文可能的创新点
第2章 混频数据模型及其应用介绍
2.1 基础MIDAS回归模型
2.2 MIDAS回归模型的扩展
2.3 MF-VAR模型
第3章 基于随机搜索变量选择方法的CPI预测变量选择
3.1 基于分层模型的变量选择方法
3.2 利用f (?/Y )识别最佳模型
3.3 吉布斯搜索最优模型
3.4 预测变量的筛选—基于SSVS方法
第4章 基于混频数据模型的CPI预测及预测能力评价
4.1 数据处理与基准预测模型
4.2 单变量MIDAS模型的实时预报和短期预测
4.3 多元MIDAS模型的实时预报与短期预测
4.4 大宗商品价格在CPI预测中的作用
第5章 研究结论与展望
5.1 研究结论
5.2 研究展望
参考文献
致谢
作者简历及在学期间所取得的主要科研成果