面向人民币资本项目可兑换性的某银行营业部风险管理研究

摘要

近年来，为适应经济加速发展和改革开放需要，人民币资本项目可兑换取得了一定进展。人民币资本项目可兑换是一项复杂的系统工程，可兑换的进程要与中国的经济发展水平、宏观调控和金融监管能力、金融市场发育程度、市场主体风险管理能力等相适应，要与其他改革通盘考虑配套推进，同时还要考虑国际经济形势和金融环境。基于此，研究人民币资本项目可兑换的路径和时机，分析在实施人民币资本项目可兑换过程中，对某银行营业部可能带来的经营和管理风险，为银行营业部主动有效应对风险，研究防范和控制风险对策，显得尤为重要。 本文在界定资本项目可兑换内涵的基础上，总结和评述了国内外不同发展时期资本项目可兑换的理论研究，提出本文的现代管理与宏观经济理论基础，即蒙代尔的“三元悖论”、麦金农的“开放次序理论”以及“信息不对称”理论。根据理论基础，本文着重从人民币资本项目可兑换的重要性与必要性、理论基础、经济金融环境约束与货币因素约束、模式和路径、风险评估以及风险管理等方面，深入分析了我国人民币资本项目实现可兑换的优势和面临的约束条件，取得研究成果和结论：(1)我国资本项目可兑换势在必行，但潜在约束条件决定了资本项目可兑换过程是一个蕴涵高度风险的系统过程，也是一个渐进和选择的过程。(2)人民币资本项目可兑换的条件已经基本成熟。(3)对照资本项目可兑换的要求，我国面临的约束条件仍然较多。(4)保持汇率基本稳定和维护中央银行货币政策独立性是我国政策制定的优先选择，因此，需要实现渐进性、审慎性的人民币资本项目可兑换。(5)在人民币资本项目的可兑换过程中，必然会为银行的经营管理带来风险。(6)重点分析实施人民币资本项目可兑换对某银行营业部可能带来风险的同时，研究提出了某银行营业部防范和控制风险的对策。

目录

文摘

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1绪论

1.1人民币资本项目可兑换路径选择及风险管理研究的意义

1.1.1人民币资本项目可兑换的重要性和必要性分析

1.1.2资本项目可兑换路径选择与风险管理的重要性分析

1.2国内外研究现状及评价

1.2.1资本项目可兑换的内涵

1.2.2国外研究综述及评价

1.2.3国内研究综述及评价

1.3论文研究内容和研究技术路线

1.3.1论文研究内容

1.3.2研究技术路线

1.4小结

2资本项目兑换及管理的基本理论

2.1蒙代尔“三角悖论”

2.1.1 IS-LM-BP模型

2.1.2固定汇率制度下的货币政策

2.1.3浮动汇率制度下的货币政策

2.1.4蒙代尔三元悖论

2.2麦金农的开放次序理论

2.2.1排序的理论基础

2.2.2资本项目可兑换的基本次序

2.3信息不对称理论

2.3.1信息的基本概念

2.3.2逆向选择与金融市场的债务危机

2.4 小结

3人民币资本项目可兑换的约束条件

3.1人民币资本项目可兑换的经济环境约束

3.1.1我国宏观经济运行形势

3.1.2我国经济发展水平

3.1.3经济持续发展会引起货币持续升值的压力

3.1.4宏观经济的外贸依存度

3.2金融体系稳健程度

3.2.1我国金融体系的发育程度

3.2.2我国金融监管制度现状

3.2.3我国利率市场化程度

3.3人民币资本项目可兑换的货币因素约束

3.3.1人民币的国际化程度

3.3.2人民币环境稳定性

3.3.3货币政策工具操作与货币政策传导机制

3.3.4外汇储备充足性

3.4外汇交易工具及制度

3.4.1外汇交易工具多样性和多层次性

3.4.2外汇交易制度的市场化程度

3.5 小结

4人民币资本项目可兑换的路径

4.1资本项目可兑换的路径国际比较

4.1.1资本项目可兑换的次序问题

4.1.2发展中国家资本项目可兑换的路径比较

4.2资本项目可兑换的路径

4.2.1资本项目可兑换的模式

4.2.2本项目可兑换的基本原则

4.2.3资本项目可兑换的路径

4.3小结

5某银行营业部在资本项目可兑换过程中面临风险的评估

5.1人民币资本项目可兑换带来经营环境变化分析

5.2某银行营业部资本项目可兑换过程中面临的风险分类

5.3某银行营业部在资本项目可兑换过程中面临风险分析

5.3.1基于博弈论的分析

5.3.2基于信息不对称的分析

5.4某银行营业部资本项目可兑换过程中面临风险的案例分析

5.4.1营业部汇率风险案例分析

5.4.2营业部信贷风险现状和案例分析

5.4.3利率风险案例分析

5.4.4法律风险案例分析

5.5 小结

6某银行营业部防范和控制资本项目可兑换风险的对策

6.1建立风险预测预警机制，完善营业部风险管理

6.1.1风险管理理论

6.1.2构建营业部风险预警监测体系

6.2某银行营业部应对资本项目可兑换的风险管理具体措施

6.2.1完善营业部内控制度

6.2.2提高营业部资产定价能力

6.2.3加强贷款五级分类管理

6.2.4提高营业部的经营绩效

6.3小结

7结论

致 谢

参考文献