我国商业银行效率的实证研究—基于DEA分析法

摘要

效率是经济学研究的核心问题之一，也是商业银行在经营管理过程中所追求的目标。银行业的效率不仅表现为银行自身的经营绩效，也是银行竞争力的集中体现。从长远来看，银行业的发展最终取决于效率。 随着我国金融业全面开放—入世带来的挑战迫在眉睫，我国商业银行(包括国有商业银行、股份制商业银行以及各城市商业银行)面临的竞争将更为激烈。如何尽快提高我国商业银行的效率进而提高它们对外资银行的竞争力，争取接近并达到外资银行同等水平已成为一个紧迫而重大的问题。 本文在综合介绍了国内外相关研究文献后，简要概括了银行效率的基本涵义以及测度方法—前沿分析法和指标参数分析法，并分别采用这两种方法对我国商业银行的效率进行了分析和研究，以期在经济、金融效率理论的基础上找出进一步提高效率的方法，为改善我国商业银行效率提供理论、政策上的参考。可以说，本文研究中国商业银行业的效率问题具有一定的理论意义和现实意义。 本文采用前沿分析法中的数据包络分析法(DEA)对我国国有商业银行和新兴股份制商业银行效率进行了实证研究，测算了各家银行的效率值及在全部样本中的排序，然后利用计算所得出的效率值进行比较分析：选用样本商业银行的员工人数、固定资产净值和总成本作为投入指标，利息收入与非利息收入作为产出指标，运用DEA方法对1998-2005年我国商业银行的技术效率值进行估算。结果表明，我国银行业的整体效率呈波动上升趋势，国有商业银行效率大致低于股份制商业银行效率，但是进行股份制改造后的国有商业银行效率有较大幅度提升。这也对国有银行与股份制银行的实际考察相一致。 本文进一步分析了对我国商业银行效率起决定作用的影响因素。理论分析、归纳总结了影响银行效率的决定性因素并构建模型进行多元回归分析对理论分析进行实证检验—对影响我国商业银行效率的一些内生元素(包括产权结构、资本充足率、不良贷款率、收入结构和人力资源等)进行了相关性分析。最终，以期近一步为改善我国商业银行效率提供理论、政策上的参考。

目录

文摘

英文文摘

声明

1绪论

1.1引言

1.2商业银行效率研究的背景

1.2.1我国银行业概况

1.2.2我国银行效率经营阶段及现状

1.2.3本文分析概况及主要目的

2文献综述

2.1国内外研究现状

2.1.1国外研究状况

2.1.2国内研究状况

2.2评述

3商业银行效率相关理论

3.1理论根据

3.2商业银行效率的界定

3.2.1商业银行效率概念

3.2.2商业银行效率分类

3.3商业银行效率模型设定

3.3.1规模报酬不变的CCR模型(CRS模型)

3.3.2规模报酬可变的BCC模型(VRS模型)

3.4商业银行效率指标的选取方法

4商业银行效率的实证分析

4.1研究方法

4.2样本和投入产出变量的选择

4.2.1样本的选择

4.2.2投入、产出变量的选择

4.3商业银行效率的测度及分析

4.3.1 DEA分析

4.3.1参数分析

5对改善我国商业银行效率的建议

5.1尽快提高我国商业银行的资本充足率

5.2发展中间业务的内容及方向

5.3加强人力资源管理

5.4降低各银行特别是国有商业银行的不良贷款比率

5.5积极推进我国产权制度的改革

6结束语

注释

参考文献：

附录：

攻读硕士学位期间的学术成果清单

致谢