《巴塞尔协议Ⅲ》框架下我国商业银行资本监管问题研究

摘要

2008年由美国次贷危机引起的全球性金融危机，对国际金融体系和世界实体经济造成了摧毁性的致命打击。与此同时，在金融监管理论与实践领域存在的重大问题也逐渐显露出来。因此对原先的金融监管标准、要求和方法进行革新已是新一轮金融监管改革迫在眉睫的问题。第三版巴塞尔资本协议，以下简称《巴塞尔协议Ⅲ》，作为巴塞尔银行监管委员会在金融监管领域出台的更具稳健性的资本监管框架，它标志着未来新的全球金融监管标准逐渐浮出水面。这不仅对美国、欧盟等主要发达经济体具有重大意义，更会对我国经济发展和金融监管产生深远影响。本论文以《巴塞尔协议Ⅲ》框架下我国商业银行资本监管问题为研究内容，分别从我国商业银行资本监管现状、存在的主要问题、造成的影响等方面进行了详细的分析和阐述，以期对我国商业银行资本监管改革提供一定的理论参考和借鉴价值。
　　论文共分六章，具体内容如下:第一章引言。该部分首先阐述了本论文的选题背景和研究意义，然后对国内外的研究现状进行了文献综述，最后说明了本论文的研究思路和研究方法，以及论文的创新及不足之处。第二章对商业银行资本监管的国际标准——《巴塞尔协议》进行了介绍，并相应总结了在《巴塞尔协议》不同版本下我国银行业监管机构对该国际准则的实践情况。第三章论文采用大量的数据和图表描述了我国商业银行资本监管的现状，分析了我国商业银行资本监管中存在的主要问题。第四章从各个方面分析了《巴塞尔协议Ⅲ》可能对中国商业银行资本监管及风险管理产生的影响。第五章针对上述存在的问题和可能受到的影响提出了完善我国商业银行资本监管的对策建议。最后一章进行了小结。
　　论文创新之处有以下三点:一是在巴塞尔协议背景下对银行资本监管问题进行了深入细致的探讨。二是运用最新的数据图表，剖析了我国商业银行资本监管的现状，并总结了银行资本监管过程中存在的问题。三是《巴塞尔协议Ⅲ》对我国商业银行资本监管的影响分析，特别是运用实证法检验了资本充足率提高对我国商业银行信贷的影响，并且提出了我国商业银行资本监管相应的对策建议。这对于我国更好地实施银行资本监管，尽快与国际银行业统一监管标准接轨具有创新性的借鉴意义。

目录

声明

摘要

1 引言

1．1 选题背景和研究意义

1．1．1 选题背景

1．1．2 研究意义

1．2 文献综述

1．2．1 国外研究综述

1．2．2 国内研究综述

1．3 研究思路与方法

1．3．1 研究思路

1．3．2 研究方法

1．4 论文结构安排

1．5 论文的创新与不足之处

2 商业银行资本监管的国际标准及在我国的实践

2．1 商业银行资本监管的国际标准——《巴塞尔协议》

2．1．1 《巴塞尔协议Ⅰ》关于资本监管的主要内容及不足

2．1．2 《巴塞尔协议Ⅱ》对银行资本监管内容的延续和突破

2．1．3 《巴塞尔协议Ⅲ》：新资本监管框架

2．2 《巴塞尔协议》在我国商业银行资本监管中的实践

2．2．1 《巴塞尔协议Ⅰ》出台后的资本监管阶段

2．2．2 《巴塞尔新资本协议》出台后的资本监管阶段

2．2．3 《巴塞尔协议Ⅲ》框架下我国商业银行资本监管新规

3 我国商业银行资本监管的现状及问题

3．1 商业银行资本及资本监管

3．1．1 商业银行资本的界定

3．1．2 商业银行资本监管重要指标——资本充足率

3．1．3 商业银行资本监管的重要性

3．2 我国商业银行资本监管现状分析

3．2．1 资本规模水平

3．2．2 资本结构状况

3．2．3 资本充足状况

3．2．4 资本使用情况

3．3 我国商业银行资本监管存在的主要问题

3．3．1 资本充足率水平较高，但资本金缺口依然较大

3．3．2 核心资本占比较高，资本结构仍然不合理

3．3．3 潜在不良贷款威胁银行资产质量

3．3．4 盈利模式过于传统，利润来源单一

3．3．5 银行创新能力较弱，风险管理体系不完善

4 《巴塞尔协议Ⅲ》对我国商业银行资本监管的影响

4．1 对资本数量和质量的影响

4．2 资本充足率监管的影响

4．2．1 指标及样本选取

4．2．2 实证结果

4．2．3 结论分析

4．3 杠杆率监管的影响

4．4 流动性监管指标的影响

4．5 资本留存缓冲和逆周期资本缓冲机制的影响

4．6 系统重要性银行资本留存机制的影响

5 完善我国商业银行资本监管的对策建议

5．1 优化资本结构，建立长效合理的资本补充机制

5．2 强化资本约束经营理念，建立有效的资本约束机制

5．3 调整银行业务模式，提高银行盈利能力

5．4 加强金融创新，避免银行业务发展同质化

5．5 全面加强银行风险管理

6 小结

参考文献

致谢

在学期间发表的学术论文及研究成果