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Genetic Algorithm Based Trading System Design

机译：基于遗传算法的交易系统设计

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We investigate the design of trading systems using a genetic algorithm (GA). Technical indicators are used to define entry and exit rules. The choice of indicators and their associated parameters are optimized by the GA which operates on integer values only. Holding time and profit target exit rules are also evaluated. It is found that a fitness function based on winning probability coupled with a profit target and one based on the Sharpe ratio are useful in maximizing percentage of winning trades as well as overall profit. Strategies are developed which are highly competitive to buy and hold.

机译：我们使用遗传算法（GA）调查交易系统的设计。技术指标用于定义进入和退出规则。指示符的选择及其相关参数由GA优化，该GA仅在整数值上运行。还评估控股时间和利润目标退出规则。结果发现，基于获胜概率的健身功能与利润目标耦合的概率和基于锐利比率的概率可用于最大化获胜交易的百分比以及整体利润。制定了策略，这些策略是竞争力的购买和持有。

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来源
《Australasian Conference on Artificial Life and Computational Intelligence 》|2016年||共14页
会议地点
作者
Richard Tymerski; Ethan Ott; Garrison Greenwood;
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作者单位

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会议组织
原文格式 PDF
正文语种
中图分类 TP18-53;
关键词
Genetic algorithms; Trading systems;

机译：遗传算法;交易系统;

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