Pricing; Boundary conditions; Convergence; Europe; Finite element analysis; Mathematical model;
机译:欧式期权定价的有限差分法和蒙特卡罗方法的比较研究
机译:基于惩罚方法的Kou的跳跃扩散模型下定价美国选项的稳健数值方法
机译:美国挥发性选项定价中产生的自由边界局部微分方程的数值轮廓整体方法
机译:美国普及选项定价数值方法的前向差异方法和对比研究
机译:具有非线性波动率的美国期权定价的数值方法。
机译:Lévy过程下期权定价的有限差分方法:Wiener-Hopf因式分解方法
机译:美式期权定价的数值方法