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Study of Application of Structured Monte Carlo Approach to Creditrisk Measurement

机译：结构化蒙特卡洛方法在信用风险计量中的应用研究

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This paper mainly studies the approach of credit-risk measurement. There has been a lack of effective approaches of measuring credit-risk for long due to its own characteristics. In this paper, the writer begins with the relationship between the market value of an enterprise's assets and the possibility of the loss of a commercial bank's loan and calculates the VaR value of a business loan by using the Structured Monte Carlo approach.

机译：本文主要研究信用风险计量方法。由于其自身的特点，长期以来缺乏有效的衡量信用风险的方法。在本文中，作者从企业资产的市场价值与商业银行贷款损失的可能性之间的关系开始，并使用结构化蒙特卡洛方法来计算商业贷款的VaR值。

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来源
《International institute of statistics and management engineering symposium 》|2010年|p.126-130|共5页
会议地点
作者
PENG Tong; DING Shaofang; LUO Weicheng;
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作者单位

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会议组织
原文格式 PDF
正文语种
中图分类统计学 ; 统计学 ;
关键词
credit-risk; VAR (value at risk); structured monte carlo accroach;

机译：信用风险; VAR（风险价值）;结构化的蒙特卡洛攻击;

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