Department of Mathematics King's College London, United Kingdom;
Department of Mathematics Sungkyunkwan University, Korea;
Department of Mathematics King's College London, United Kingdom;
heath-jarrow-morton (HJM) model; brace-gatarek-musiela (BGM) model; and bond option;
机译:在HJM框架内使用Cox流程对信用利差的演变进行建模:CDS期权定价模型
机译:使用具有通胀率和利率率跳跃的HJM模型对TIPS中的通缩保护选项定价
机译:基于Poisson-Gaussian模型的HJM框架内欧洲风险最大的期权定价
机译:使用HJM模型与BGM模型之间的关系的粘合选项定价的新方法
机译:使用HJM方法的美式期权定价。
机译:体制转换均值回复模型下的波动期权定价的粘性解决方案方法
机译:将远期利率相关的波动率HJM模型简化为马尔可夫形式:对欧洲债券期权进行定价