加权条件风险价值下的最优购电组合研究

摘要

随着电力市场的逐步完善和发展，供求双方的互动不断增强。然而不确定性因素也极大增加，影响市场收益率的因素呈现多种分布共存的局面。文中考虑了正态分布和对数正态分布共同影响下，对以往的最优购电组合进行改进，提出了加权条件风险价值(WCVaR)方法。在可中断负荷参与电力市场环境下，供电公司如何采取最优的购电策略，以获取风险最小，收益最大化的目标。文章最后对模型提出了改进思想，并分析了该方法的优点和实际意义。