网格环境下期权定价BSDE模型的并行实现

摘要

提出了一种在CNGrid网格服务环境下解决期权定价问题的并行应用方法。这种方法基于BSDE(backward stochastic differential equation)模型。根据异构计算资源的特点,使用CUDA和MPI分别在GPU计算节点和CPU计算节点上实现并行算法,比较不同编程在异构计算节点上的实现效率。通过监控计算节点上计算任务的负载状况,利用CNGrid所提供的计算服务,灵活地在异构计算节点上完成期权定价计算任务。