混合瑞利衰减过程的分解算法

摘要

本文研究了自回归模型下多个瑞利衰减过程叠加的参数估计问题,指出在给定一段有限的观测数据和一组AR模型的基础上,该估计问题可以视作寻找最大似然的问题.本文结合最大期望算法(expectation maximization algorithm)以及卡尔曼滤波器,在高斯白噪声条件下进行仿真,成功实现从混叠的AR模型中估计出各自的方差.