组合投资决策的几何方法

摘要

通过建立无非负约束和有非负约束条件下证券组合的临界线方程，分别给出了求解允许卖空与限制卖空时证券组合投资最优权重的一种方法。该方法既可求解给定收益下的证券组合投资最优权重，又可求解给定风险条件下的证券组合投资最优权重。